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噪声扩散过程数值剖析 　　摘要：采用常微分方程建立了一种以个体交流为传播方式的泄漏式噪声在种群间扩散的过程方程。模型揭示了传播噪声的种群人数变化的两个特征和峰值到达时间。最后用MATLAB模拟了模型中各参数变化对种群演化的影响。初始传播者、传播能力、未知情者学习能力与传播者人数的峰值成正相关，传播终止率与峰值成负相关。初始传播者越多、传播能力越强，传播高峰来得越早。同时传播终止率和未知情者学习能力对传播高峰到达时间影响不大。 　　关键词：噪声扩散 数值模型 　　1 噪声扩散方式 　　关于噪声的扩散方式，可以借由信息传播进行描述，因为信息和噪声的上层概念都是消息，二者的传播方式非常相近。 　　基于非确定信息网络结构的研究，非确定性网络是指个体间通过随机碰撞传递信息。非确定性信息网络刻画了金融系统信息传播的非同时性、异质性。Cont和Bouchaud （2000）提出了基于完全随机碰撞交互的金融系统信息传播模型。该模型的优点是和真实金融系统的情况非常接近，个体无需任何关于整个系统的统计信息就可以进行决策。模型较好地刻画了群体性从众行为从形成、演化、消失的动态规律。应尚军等（2001，2003）[1][2]、杨春霞等（2005）[3]改进了个体间交互的规则，通过多种信息传播模型的构建，刻画了信息传播的途径、速度、范围等动态特征，还模拟了价格泡沫的形成和破灭。 　　基于特定复杂网络的研究。这类研究的思路是由研究者根据其对金融市场的观察与理解，指定金融系统遵循小世界网络或无标度网络模式，进而探索复杂网络演化特征及其对资产价格的影响。Hein和Schwind （2008）等研究了基于小世界网络的股市信息交互结构，发现了个体数量和信息交互强度的变化将影响价格形成过程。陈彦锟（2010）[4]基于无标度网络建立的信息传播结构，研究了泡沫的形成与崩馈的条件。 　　此外，林俊波（2005）[5]借用Shannon的无线电信号传递原理模型，界定证券市场的信源、信道和信宿，构建了证券市场信息传递模型，比较全面而抽象地概括了证券市场信息扩散过程。 　　邓忆瑞（2008）[6]借用物理学中“场”的概念，建立了信息扩散场，基于场论，采用逻辑推理和数学分析相结合的方法，构建并求解信息扩散场的扩散状态模型，将信息扩散机理用“场”语言描述出来，并利用马氏漂移链原理建立信息时空扩散模型，描述了信息扩散的时间扩展规律与空间分布特征，并利用计算机对模型进行了模拟。 　　宋逢明等（2002）[7]对中国股票市场的收益率与交易量进行大量实证研究的基础上，构造了中国股票市场区别于成熟资本市场的特殊信息传导模型，并验证了模型的适用性，还发现不同类型股票的投资者的构成不同，其信息传导结构也不同。 　　吴忠群（2011）描述了两种特殊的信息模式，泄漏式和爆炸式。信息以渐次传递方式被个体获知称为“泄漏式”，信息瞬间扩散到每一个系统中每个个体称为“爆炸式”。信息的传播途径也可分为通过媒体披露和通过个人交流。这样，不同传播速度和传播途径交织组合在一起，构成信息传播方式的多样性。 　　Kosfeld（2004）[8]用数理推导呈现了一个关于谣言对市场影响的模型，为其他关于谣言和资产价格的实证提供理论分析基础。模型中个体通过与周围邻居进行交流产生了谣言传播的可能。推导的结果显示，谣言最终消失，长期均衡价格等于谣言前价格；如果谣言仍存在，会造成与谣言有关资产的价格上升。 　　林春燕和朱东华（2005）[9]从股市内部信息传播如何影响股价的波动和交易量变化为研究角度，建立常微分方程组描述了在未知情者不具备学习能力的情况下，信息自身传播过程，并预测传播高峰，分析其过程中股票交易量的变化情况。该模型证明了两个定理：一是传播信息的投资者人数先单调增加，然后单调减少并趋于零；而是总有一部分人在信息公布前无法得知内部消息。 　　2 噪声的扩散过程建模 　　股市噪声从噪声源产生以后总是要流动的，不存在静止状态的噪声。所谓噪声流动也就是噪声的扩散，而噪声扩散又可称为噪声的传递，是指噪声从噪声源产生以后，经过传递渠道送达给信息的全部活动过程。 　　股市噪声扩散依据传播速度分类可分为两种特殊形式，泄漏式和爆炸式。泄漏式代表信息是以渐次传递方式被公众获知的，爆炸式代表信息是瞬间扩散到每一个受众的；依据传播途径分类可分为，通过媒体披露以及个人之间交流。不同传播速度和传播途径交织组合在一起，可以构成信息传播方式的多样性。 　　本章重点研究以“泄漏式”为传播方式和以“个人交流”为传播途径的噪声的扩散过程。此类噪声是以“人”为载体进行传播的。每个传播者只通过周围有限个人渐次将噪声扩散出去。本章将建立模型，研究噪声传播者的变化规律来说明此类股市噪声的扩散特征，可以为控制此类噪声扩散提供一定