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商业银行信用风险管理问题剖析 　　【摘 要】商业银行作为我国银行业的重要组成部分，在国民经济发展中发挥着巨大的力量，但其在经营过程中也面临着巨大的信用风险。特别是随着社会经济的发展，中小商业银行在经营管理过程中承受着巨大的市场压力，因此有必要做好商业银行信用风险管理经营研究工作。本文中主要探讨商业银行经营现状、经营过程中存在的风险问题以及如何完善这些问题，希望可以推进商业银行的发展壮大，为国民经济发展贡献一份力量。 　　【关键词】商业银行；信用风险；问题分析 　　我国商业银行运营中面临的风险众多，其中最主要的一种就是信用风险，如果不能做到有效的风险规避与管理，将会对商业银行的正常营业造成极大的困扰。虽说商业银行对信用风险都有一套管理方法，但很多时候结果并不是很理想。因此本文中对此进行了探讨，希望可以为此找出新的完善的解决方法，促进商业银行发展壮大，在资本市场中发挥着重要作用。 　　一、商业银行信用风险特征分析 　　信息不对称造成信用风险增大，信息不对称情况通常出现在商业银行贷款业务过程中，表现为对于债务人的资产状况及偿还能力没有全面了解。但很多贷款企业贷款之前就了解自身的不足，明白本身不具备偿还债务的能力。或是企业参与到高负债、低效益的项目中造成风险变大。银行本身掌握的信息不对称加上债务人的道德风险倾向，造成商业银行信用风险变大；商业银行贷款过程中都存在信用风险。贷款前期商业银行做好贷款人状况的审核工作，将信息不确定性危害降到最低。审批通过后，还需要反馈贷款人经营等情况，便于商业银行及时调整方案。这是因为某些贷款人在审核期间有着较好的信用状况，但后期受到社会环境或其他因素的影响，造成贷款人信用出现不好改变，无疑中加大银行信用风险。实际中我国商业银行贷后风险管理一直不是很到位，虽然前期工作正在不断完善，但依然无法有效降低商业银行的信用风险。 　　二、商业银行信用风险产生的具体原因 　　在我国社会金融体系中商业银行起着极为重要的作用，因此做好商业银行信用风险研究工作具有现实意义。也只有了解信用风险产生的原因，才能针对性的采取措施进行完善。通过查阅相关资料及本身经验分析，发现造成商业银行信用风险产生的原因可以从自身角度分为两方面：外部因素及内部因素。 　　（一）外部因素造成的信用风险 　　造成商业银行信用风险产生的外部因素主要包括三方面因素：贷款者、经济政策及经济体制等因素。 　　1.贷款者因素 　　实际中个人贷款者为获得贷款，经常会出现信息不对称及道德风险。贷款者为通过信用审核获得贷款资金，审核过程中会将对自己不利的条件隐藏起来，商业银行很难得知这些隐藏的信息。这点在抵押贷款上表现的尤为明显，很多抵押物很难变现，造成银行很难收回贷款款项，造成信用风险变大。个人贷款造成商业银行信用风险的产生的原因包括以下几点：债务人贷款期间因为突发事故丧失偿还能力；债务人本身具有偿还能力，当贷款到期后发现抵押物价值低于贷款，就会选择违约以抵押物偿还贷款；最后就是有偿还能力但恶意违约。这三种情况中第二种出现的频率较高，这时影响银行信用风险的因素除了个人外还有整个社会经济环境因素。实际中在一些地方，汽车或房产贷款违约率达到惊人的三分之一，这是因为当地车价或房价出现大幅度的波动，经过贬值后汽车及房产本身价值低于贷款，贷款者都会选择理智违约，让银行收回所购财产。而企业贷款特别是国有企业贷款时，大多数会选择逃废债务，这类企业在贷款初期就打着空手套白狼的注意，根本没有想着偿还贷款，与此同时政府有时会将国企补贴通过银行贷款的形式提供给企业，无形中加大商业银行的信用风险。 　　2.经济政策 　　商业银行的信用风险与国家货币政策有着直接关系，一般情况下货币政策出现波动就会造成商业银行经营的波动，有的时候会增大信用风险产生的几率。货币政策变动带来的风险并不是一定的，不同类型及性质的银行需要面对的风险及应对措施都是不一样的。当货币政策宽松的时候，资产价格及企业抵押品的净值会得到提高，市场持续繁荣会让市场处于一个相对稳定的阶段，这样的环境下商业银行可以预期未来经济发展，信贷规模在投资及消费增加的刺激下得到扩大，会造成风险偏好水平上升。当货币政策出现波动时，商业银行更加重视信贷质量，但同时也将风险偏好表现的更为明显。这个角度来看城市商业银行本身具备更高的信贷质量，但也有更为激进的风险效应表现。 　　3.经济体制 　　我国社会主义市场经济体制也是商业银行信用风险产生的主要原因。本文将对此进行深入分析。没有进行改革开放之前，我国实行的是计划经济体制，这种经济模式下整个市场的主导是政府，市场自我调整能力被淡化。但改革开放以后，市场逐渐开始发挥作用，商业银行等结构也应运而生。随着时间推移，市场竞争中大量企业破产造成商业银行累计大量不良贷款；再加上我国