概率论与数理计课件第3章.pptVIP

前面我们讨论的是随机实验中单独的一个随机变量，又称为一维随机变量；然而在许多实际问题中，常常需要同时研究一个试验中的两个甚至更多个随机变量。 二维随机变量的联合分布函数 若（X，Y）是随机变量， 对于任意的实数x,y. 二维离散型随机变量 若二维 随机变量 （X，Y）的所有可能取值只有限对或可列对，则称（X，Y）为二维离散型随机变量。 若存在非负函数 f（x，y），使对任意实数x，y，二元随机变量(X,Y)的分布函数 可表示成如下形式 随机变量的相互独立性 边缘分布 marginal distribution 设二维随机变量 的分布函数为 ， 依次称为二维随机变量 关于 和关于 的边缘分布函数． 二维离散型R.v.的边缘分布 如果二维离散型随机变量（X,Y）的联合分布律为 即 … … … … … … p33 p32 p31 x3 … p23 p22 p21 x2 … p13 p12 p11 x1 … y3 y2 y1 Y X 二维离散型R.v.的边缘分布 关于X的边缘分布 关于Y的边缘分布 … p.3 p.2 p.1 p.j … … … … … … P3. … p33 p32 p31 x3 P2. … p23 p22 p21 x2 P1. … p13 p12 p11 x1 Pi. … y3 y2 y1 Y X 二维离散型R.v.的边缘分布 关于X的边缘分布 关于Y的边缘分布 第j列之和 … P3. P2. P1. 概率 … x3 x2 x1 X 第i行之和 … P.3 P.2 P.1 概率 … y3 y2 y1 Y 二维离散型R.v.的边缘分布 例1 设二维离散型随机变量（X,Y）的联合分布律为 0 0 5/12 2 0 0 1/6 0 1/12 1/3 0 -1 1/3 1 0 Y X 求关于X、Y的边缘分布 关于Y的边缘分布 1/12 1/3 7/12 概率 1/3 1 0 Y 解 关于X的边缘分布为 5/12 1/6 5/12 概率 2 0 -1 X 0 0 5/12 2 0 0 1/6 0 1/12 1/3 0 -1 1/3 1 0 Y X （X，Y）的联合分布列 二维连续型随机变量的边缘分布 　关于X的边缘概率密度为 　关于Y的边缘概率密度为 的边缘分布函数为 关于 的边缘分布函数为 关于 例2 设（X, Y）的联合密度为 求k值和两个边缘分布密度函数 解 由 得 当 时 关于X的边缘分布密度为 1 1 3 1 1 3 解 所以，关于X的边缘分布密度为 所以，关于Y的边缘分布密度为 当 时 当 时 当 时 关于Y的边缘分布密度为 边缘分布密度和概率的计算 例3 设（X, Y) 的联合分布密度为 （1）求k值 (2) 求关于X和Y的边缘密度 （3）求概率P(X+Y1) 和 P(X1/2) (2) 均匀分布 解 (1) 由 得 当 时 -1 1 当 时 所以，关于X的边缘 分布密度函数为 -1 1 续解 ……….. -1 1 解 当 时 当 时 所以，关于Y的边缘 分布密度函数为 解 （3） 见课本P59例3 如果二维随机变量（X，Y）服从正态分布 则两个边缘分布分别服从正态分布 与相关系数 无关 可见，联合分布可以确定边缘分布， 但边缘分布不能确定联合分布 例4 设（X，Y）的联合分布密度函数为 求关于X，Y的边缘分布密度函数 解 关于X的分布密度函数为 所以， 同理可得 不同的联合分布，可 有相同的边缘分布。 可见，联合分布可以确定边缘分布， 但边缘分布不能确定联合分布 特别，对于离散型和连续型的随机变量，该定义分别等价于 ★ ★ 定义 设（X，Y）的联合分布函数为F(x,y)，两个 边缘分布函数分别为FX(x),FY(y)，如果对于任意的x,y 都有F(x,y)= FX(x) FY(y)，则称随机变量X，Y相互独立