股市投资能力成熟度模型的分析与构建 管理科学与工程专业论文.docx

分类号 密级 注1 UDC  学 位 论 文 股市投资能力成熟度模型的分析与构建 （题名和副题名） 朱坤 （作者姓名） 指导教师姓名 李永建 教 授 西南交通大学 成 都 （职务、职称、学位、单位名称及地址） 申请专业学位级别 硕士 专业名称 管理科学与工程 论文提交日期 2009.04 论文答辩日期 2009.05 学位授予单位和日期 电子科技大学 答辩委员会主席 评阅人 2009 年 月 日 注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。 独 创 性 声 明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用 过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论 文中作了明确的说明并表示谢意。 签名： 日期： 年 月 日 关于论文使用授权的说明 本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论 文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和 磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 （保密的学位论文在解密后应遵守此规定） 签名： 导师签名： 日期： 年 月 日 I I 摘要 摘 要 随着经济社会的发展，越来越多的投资者寄希望于股市实现资产的保值与增 值。但中小投资者由于知识上或心理上的问题，致使投资能力不能应对股市变化。 而现实中又缺乏一种有效的建议和提升体系，来帮助投资者改善自己的投资能力。 本文正是基于此问题展开研究。 依据认知科学理论，个人股市投资过程可视为信息加工过程：信息的译码输 入、中枢加工、编码输出等信息变换过程，即对股市信息的心智操作过程。基于 这种理论构架，通过对整个股市投资过程进行解析，进而对关键流程进行改善和 优化，以构建股市投资能力成熟度模型，达到提升投资者投资能力的目的。 由于股市投资过程涉及的问题十分复杂，本文着重进行了以下研究： 首先，本文采用认知实验、眼动实验研究了显示屏的位置效应对信息获取的 影响。研究结果表明：屏幕的四角与屏幕的中心，在信息识别上存在显著差异。 屏幕位置效应的研究，一方面有利于改进现有股市的信息呈现界面。另一方面也 为广告定价等领域提供了有利的借鉴。 在合理的表征和解释决策过程的前提下，文章提出了通过心智操作表征整个 决策过程的思路，并通过程序模拟了决策的过程。研究结果表明决策过程可以通 过心智操作得到合理的表征。决策过程的心智表征为优化和改善投资过程提供了 基础。 随后文章提出了股市投资能力成熟度模型的理论构想并进行了可行性分析， 构建了模型的理论框架。 最后文章通过探索性因子分析构建了模型的组成因子；通过验证性因子分析 讨论了因子间的关系；并通过神经网络对模型进行还原，对投资者的投资能力进 行了分析与预测。研究结果表明：投资者可以通过对宏观分析、行业分析、公司 分析以及心理因素方面的平衡提升，达到提升股市投资能力成熟度的目的。 基于过程管理的股市投资能力成熟度模型的构建，拓展了能力成熟度模型的 应用领域，有利于投资者改进投资过程，评估投资能力，也有助于投资者行为的 教育和培养。因此研究具有理论和实践上的探新意义。 关键词：认知工程、决策过程、心智操作、股市投资能力成熟度模型、 信息加工过程 II II Abstract ABSTRACT With the development of the economics, more and more people hope to maintain or increase the value of the property in the Security market especially in the stock investment. But many small and medium-sized investors lack of the knowledge or have a weak mind, which lead to the lack of the investment ability. The article began the research based on this problem. The article based on the view of the information processing process. It researched the information input, nerve centre processing of the investment