股指期货套利系统的设计与实现-软件工程专业论文.docxVIP

Classified Index: TP319 U.D.C: 004.41 Dissertation for the Master’s Degree in Engineering THE DESIGN IMPLEMENTATION OF ARBITRAGE SOFTWARE IN STOCKINDEX FUTURES Candidate： Wang Shihua Supervisor： Associate Prof. Zhai Jianhong Associate Supervisor: Senior Engineer Lan Haibin Academic Degree Applied for： Mater of Engineering Speciality： Software Engineering Affiliation： School of Software Date of Defence： March, 2011 Degree-Conferring-Institution： Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学工程硕士学位论文 哈尔滨工业大学工程硕士学位论文 I I 摘 要 股指期货是一种金融衍生品，由于它具备套保和套利功能属性，因此可以 为投资者规避市场风险提供了一种金融创新的工具。随着我国股指期货于 2010 年 4 月的正式推出并上市交易，股指期货套利成为投资者尤其是机构投资者获 得稳定收益的一种金融工具，然而传统的证券、期货交易模式无法实现套利功 能，同时证券公司为了自身利益出发，也需大力开展股指期货套利业务。正是 在这一个背景下，设计开发股指期货套利系统显得尤为必要。 本论文首先通过分析股指期货套利业务的特点及需求，通过整合招商证券 现有的系统资源，确定了股指期货套利系统的开发模式。在此基础上，根据招 商证券金融工程对产品的设计要求，确定了股指期货套利系统的三个模块：行 情服务模块、账户管理模块、交易服务模块。接下来完成了股指期货套利系统 的设计和实现。最后对股指期货套利系统进行了详尽的测试，并对应用前景进 行了分析展望。 该系统采用面向对象技术和多层架构体系设计方法，设计过程中解决代码 可重用问题、逻辑封装处理，提高了系统的编码效率。采用基于时间同步的动 态口令身份认证技术，很好地解决了客户身份认证问题。采用完成端口模型技 术，提高了交易服务模块并发处理能力。采用行情推送技术，更好地满足了系 统实时性的监控。为了提高系统的并发处理能力和稳定性、健壮性，采用通过 硬件负载均衡技术和部署多台服务器的方式。 股指期货套利作为投资者一种新的投资理财工具，理论上为投资者提供了 一种无风险的套利机会，从而有效地规避单一市场的风险，从而为投资者资产 的保值增值提供了保障，本系统为广大投资者提供了一个集行情、账户管理、 交易服务为一体的综合服务平台系统。 关键词：股指期货套利，多层架构，动态口令，完成端口模型 Abstract As a financial derivative, stock index future is characterised for its hedging and arbitrage function property, and thus provides a tool of financial innovation for investors to manage and avoid market risks. With the formal launch, listing and trading of Chinas stock index futures in April 2010, stock index futures arbitrage works as a financial instrument which provides investors, especially institutional investors a stable income. However, arbitrage can not be achieved under the traditional transaction modes of securities and futures. As for securities firms, they also need to vigorously carry out stock index futures arbitrage business for their own interests. Under this background, the research in this thesis is aim to design