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论灰色系统理论在评估预测中应用 　　一、项目背景 　　 　　2005年12月，我公司受深圳招商证券股份有限公司的委托，对云南华能澜沧江水电有限公司所属的漫湾发电厂未来6年每月的水电销售收入进行评估，为招商证券股份有限公司拟实施的《华能澜沧江水电收益资产支持收益专项资产管理计划》提供依据。该计划拟发行20亿元人民币的华能澜沧江水电收益资产支持收益凭证。该计划已于2006年4月25日得到中国证券监督管理委员会的批准{证监机构字[2006]72号}，收益凭证也已于2006年5月16日在深圳证券交易所成功发行。在此评估项目中，我们采用灰色系统理论建立模型对漫湾发电厂的入库径流量进行了预测，获得了良好的效果。 　　我国的石化能源资源人均拥有量仅为世界人均水平的56%，但水能资源雄踞世界第一。按照最新的复查成果，我国水能理论蕴藏量为6.944亿KW，其中技术可开发容量5.416亿KW,经济可开发容量4.02亿KW。但由于水电建设一次性投资较大、工期较长以及其他的一些原因，我国在过去相当长的一段时期内对水电建设的投资力度不够，水电能源开发率偏低，水电在能源总量中的比重偏小。目前，我国发电装机结构中仍以火电为主，水电和其它能源的发电量占全国发电量的比例还不到20%，低于世界平均水平。 　　随着我国2006年正式实施《可再生能源法》和电力体制改革的进一步深入，水电开发迎来了新一轮发展机遇。《电力市场运营基本规则{国家电监会（2005）10号令}》第四章“电能交易”第十二条规定：“输电企业应当按照法律和国家政策的规定，优先与依法取得电力业务许可证的可再生能源发电企业签订合同，全额收购其上网电量”。为支持水电开发，招商证券股份有限公司拟实施《华能澜沧江水电收益资产支持收益专项资产管理计划》，因此就需要对其水电未来的销售收入进行评估。 　　水电的销售收入取决于发电量（准确地说为上网电量，上网电量略小于发电量）和上网电价。而我国发电企业的上网电价，是由政府价格主管部门根据有关原则核定的。发电企业和电网公司均无权自行定价。因此，收益预测主要是对水电企业的发电量的预测。而发电量的预测取决于其水库的入库径流量、调节特性（不完全季调节、季调节、年调节和多年调节等）、防洪要求、《水库调度规程》、发电机组的额定功率及水电转换比等。在这些决定要素中，除入库径流量之外，一般情况下都为常数，因此收益预测中最基本与最核心的工作就是对入库径流量进行预测。 　　由于受大量不确定性因素的影响，一般水库的入库径流量的年度波动幅度和月度波动幅度都是较大的，且无明显的规律性。而以概率论与数理统计理论所建立的一些数学模型，所得出的预测结果也没有通过统计学检验。这给收益预测带来极大的困难。此时我们想起了采用灰色系统理论建立模型进行预测。 　　灰色系统理论是现代系统科学理论的一个分支。20世纪后半叶，系统科学理论的出现，揭示了客观事物之间更为深刻的具有本质特性的内在联系，使人们对自然界和客观事物演化规律的认识进一步深化。系统科学理论中包括了各种不确定性系统理论，如扎德教授于20世纪60年代创立的模糊数学，邓聚龙教授于20世纪80年代创立的灰色系统理论，帕拉克教授于20世纪80年代创立的粗糙集理论，王光远教授于20世纪90年代创立的未确知数学等，都是不确定性系统研究领域的重要成果。这些研究成果从不同角度、不同侧面论述了解决不确定性系统问题的理论和方法。而作为系统科学中的灰色系统理论，与过去的概率论与模糊数学相比，是一次新的飞跃。 　　灰色系统理论以部分信息已知，部分信息未知的小样本、贫信息的不确定性系统为对象，以灰朦胧集为基础，以信息覆盖为依据，通过对部分已知信息的生成、开发，提取有价值的信息，以实现对系统运行行为、演化规律进行正确描述和有效控制。灰色系统理论的最大特点是对样本量及概率分布没有严格的要求（样本量最小可以是4，可以是典型分布，也可以是非典型分布，并且可以是未知分布），具有独特的优势。对提高预测水平，增加评估报告的可信度具有重要的现实意义。下面，本文对灰色系统理论在入库径流量预测中的应用作一介绍。 　　 　　二、根据澜沧江流域的气候和水文情况确定预测的方法与程序 　　 　　漫湾发电厂的坝址位于澜沧江中游，距上游河源1575 km，漫湾发电厂坝址以上的流域面积为11.45×104km2澜沧江流域总体上属于西部季风气候，其特点是干、湿二季分明。一般5月～10月为雨季，11月～翌年4月为干季。澜沧江流域沿径流的垂直方向的气候有明显的差异，大致可分为三个气候区，即上游为低温少雨的青藏高原的高寒区，中游为立体性气候特征明显的寒带至亚热带的过渡性气候区，下游为高温湿润的亚热带区。根据气象资料，在上游和中游，多年平均降水量分别为494.7mm～522.4mm和560