区间估计第三节.PDFVIP

第六章 第三节 区间估计 一、置信区间 二、单个正态总体均值与方差的区间估计 三、两个正态总体均值与方差 的区间估计 一、置信区间 定义1 设总体X 的分布函数为F (x ;) ，其中 含一待估参数, X , , X ,为一样本，给定 1 n （0   1), 若由样本确定的两个统计量        (X , X , X ) 和   (X , X , X ) , L L 1 2 n U U 1 2 n   满足 P {     }  1   L U ˆ ˆ 则称[ , ]为 的置信度为1 的置信区间， L U  下限 上限 含义：若  5%，即置信度为 1  95%.这时重复 抽样100次, 则在得到的100个数值区间中包含 真值 的有95个左右, 不包含真值的有5个左右。 通常, 采用95%的置信度, 有时也取99% 或90%. 具体的计算方法 ⑴ 由样本X 1,X 2 ,,X n 寻找一个样本函数 g (X , X ,, X ;) ，不含其他任何未知参数， 1 2 n 分布已知，且只含有一个未知参数θ 。 ⑵ 对于给定的置信水平1 ，找a , b 使得 P{a g(X , , X ;) b)  1 1 n ⑶ 由a  g ( X , X ,, X ;)  b 解出等价的 1 2 n 不等式    (X , X , X )     (X , X , X ) L 1 2 n U 1 2 n   [ (X , X , X ),  (X , X , X )] L 1 2 n U 1 2 n 是θ的置信度为 1 的置信区间。 注1：置信区间是一个随机的区间，其上、下限随 样本的观测值而变化 注2：置信水平 1 有一个频率解释：在大量的 区间估计观测值中，大约有100 （ ）％的区间 1 包含 。  注3：置信区间具有两个要素：信度或可靠度  （1- ）,精度 （置信区间长度） 注4: 称为显著性水平 单个正态总体参数的置信区间   已知时， 的置信区间 设总体 2 其中  0 已知，(X , X , ,X )  ~ N (, ),