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金融学毕业论文幵题报告2017 金融学毕业开题报告如何写呢?金融学毕业开题报告有哪些重点呢?金 融学毕业开题报告的课题任务与目的是什么呢?下面是小编分享的金 融学毕业论文开题报告，欢迎阅读！ 金融学毕业论文开题报告2017篇一： 一、 课题任务与目的 本论文主要解决以下儿个问题：1、我国信用风险计量的现状;2、H前 国际上最具影响力的信用风险度量模型;3、我国商业银行信用风险特 点实证分析;4、我国商业银行计量信用风险的新思路。 二、 调研资料情况 上世纪xx年代，随着金融市场的发展和风险管理技术的进步，现代信用 风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度 量方法相比,具有很大的优越性。 目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类，即KMV模型、 CrcditMetrics模型、麦肯锡模型和CSFP信用风险附加法(Credit Risk)。 1. CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上弟一个信用风险的 量化度量模型，是由J.P.摩根公司等于19xx年开发出的模型。该模型 以资产组合理论为依据，运用VaR(Value at Risk)框架，对贷款和非交易 资产进行估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据，属于盯 市模型(MTM)o 2.麦肯锡模型。麦肯锡模型是在CreditMetrics模型的基础上，对周期性 因素进行了处理，将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇 率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化，并通过蒙地卡罗模拟 技术(a structured MonteCarlo simulation approach)模拟周期性因素的冲 击来测定评级转移概率的变化。 麦肯锡模型克服了 CrcditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固定 不变的缺点，可以看作是对CreditMetrics模型的一种补充。 3.KMV模型。KMV模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型将 贷款看作期权，首先利用Black - Scholes期权定价公式，根据企业资产 的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债 的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性，再根据公司的负债 计算出公司的违约实施点(default exercise point),然后计算借款人的违 约距离，最后根据企业的违约距离与预期违约率(EDF)之间的对应关系 求出企业的预期违约率。KMV模型主要使用股票市场的相关数据，是 一种动态模型。该模型同时具存盯市模型和违约模型(DM)的特征。 4. Credit Risk模型。Credit Risk模型是一种基于精算方法的信息风险 计量模型，由 CSFP (Credit Suisse FinancialProduct)于 19xx 年推出。该 模型把信用评级的升降和与此相关的信用价差变化看作是市场风险，在 任何吋期只考虑违约和不违约这两种事件状态，计量预期到和未预期到 的损失。Credit Risk是一种违约模型，它忽略丫转移风险。但是，该模型 具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数据，具有简易性的特点； 能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形解，具有计算上的优 势。 除上所述，国际上应用的信用风险度量模型还有许多，如神经网络分析 模型、死亡率模型等等。 就我国而言，己逐步建立起风险管理体系，但是与国际同业相比，在数 据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距，因此我国对 商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在对发达国家先进的信用 风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种适合我国商业银行的信 用风险量化管理模型。 徐畅在((Credit Metrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示》 [20xx，3]中认为，Credit Metrics是世界上第一个评估信用风险的景化 度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(Value at Risk)理论等为依据， 以信用评级为基础，不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用 风险，而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型 对于我国银行风险量化管理有很强的现实价值。 张红舸和夏佳南在《KMV信用风险度量模型在我国的适应性研究》 [20xx，11]中提出，KMV模型作为国际上应用最为广泛的信用风险 量化技术，早已引起我国学者对它的关注。他们对我国应用KMV模型 做了大量的实证研究，以期能找到一种在我国适用的新的信用风险管理 的度量方法。但我国目前对KMV模型所涉及到的各参数的估计方法 都没有较好的研究结论，这势必使得我国商业银行风险管理者要寻求一 些替代指标进行近似评估。而这种近似的替代S直接的后果就是 KMV模型的输出结果不准确。 也在文章中提出了我国商业银行 使