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第三章 多元正态分布 第一节　　　一元统计分析中的有关概念 一、随机变量和概率分布函数 （一）随机变量 随机变量是随机事件的数量表现。用X、Y、Z表示 有两个特点： 第二节 多元统计分析中的基本概念 第三节 多元正态分布的定义及基本性质 第四节 多元正态分布的参数估计多元正态分布的参数估计.doc * * (二)概率分布函数 随机变量Ｘ的概率分布函数（简称分布函数）定义为： Ｆ（ｘ）＝Ｐ（Ｘ≤ｘ）。 1、离散型随机变量的概率分布 若随机变量X在有限或可列个值上取值，记 且 则称X为离散型随机变量，并称 为离散型随机变量X的概率分布。 它具有两个性质： 2、连续型随机变量的概率分布 对于随机变量X的分布函数， 若存在一个非负函数f（x），使得对 一切实数x有： 则称X为连续型随机变量，称f（x）为X的分布密度函数。 它具有两个性质： 二、随机变量的数字特征 （一）离散型随机变量的数字特征 若X为离散型随机变量，其概率分布为 则X的数学期望（或称均值）和方差分别定义为： （二）连续型随机变量的数字特征 若X为连续型随机变量，其密度函数为f（x），则X的数学期望（或称均值）和方差分别定义为： 数学期望有如下的数学性质： 1.设C是常数，则E（C）=C 2.设X是随机变量，C是常数，则E（CX）=CE（X） 3.设X、Y是任意两个随机变量，则E（X+Y）