2018年第一章资产组合理论与应用.pptVIP

南开大学金融学硕士核心课程 投资理论与投资管理 第二版 李学峰 2009.09 课程简介 本课程的主要目的 进一步理解和掌握投资学的核心理论，如组合理论、资产定价理论、资产配置理论、绩效评价理论等 通过深化的理论和模型，掌握发现问题、解决问题的思路和角度，培养科研兴趣、增强科研能力和解决实际问题的研究能力 通过理论的剖析和案例分析，掌握实际投资管理的思路、方法和技术，了解我国资本市场与机构投资者的运作，增强择业竞争力 本课程的主要内容 本课程包括四篇的主要内容 第一篇 组合理论与组合管理。包括三章的内容： 第一章，资产组合理论与应用； 第二章，资产定价理论与应用； 第三章，投资组合管理 第二篇 资产配置与投资风格管理。包括三章内容： 第四章 资产配置管理 第五章 投资风格管理 第六章 资产配置与投资风格对投资绩效的影响 第三篇 风险管理与绩效评价。包括三章内容： 第七章 风险监控与管理 第八章 投资绩效评价 第九章 投资行为与绩效 第四篇 其他管理。包括两章内容： 第十章产品设计与营销管理 第十一章 股权投资管理 讲授方法 课堂教学为主，学生主讲为辅，外聘专家讲座补充 教材参考 李学峰主编，周爱民副主编《投资管理》，机 械工业出版社，2009年10月第一版。