线性规划及对偶问题.pptVIP

线性规划 1、线性规划模型及标准型 如何写出线性规划模型 一般形式转化为标准型 2、线性规划的图解法 如何用图解法求解线性规划问题 3、线性规划解的有关概念 基变量 非基变量 基本解 基本可行解 最优解 4、单纯形法 最大判别原则 最小比值原则 换入换出变量 高斯消元法 最优解的判断等 线性规划的定义和数学描述 1.定义 对于求取一组变量xj (j=1,2,…,n),使之满足线性约束条件，又使具有线性表达式的目标函数取得极大值或极小值的最优化问题成为线性规划问题，简称线性规划。 共同特征： （1）用一组未知变量表示要求的方案，即决策变量（非负条件） （2）存在一定的约束条件，这些约束条件可以用一组线性等式或线性不等式来表示。 （3）都有一个要求达到的目标，它可用决策变量的线性函数（称为目标函数）来表示。按问题的不同，要求目标函数实现最大化或最小化。 线性规划的标准形式 线性规划标准形式的条件： （1）目标函数约定是极大化Max （2）约束条件均用等式表示 （3）决策变量限于非负值 （4）右端常数均为非负值 线性规划的图解法 图解法：就是用几何作图的方法分析并求出其最优解的过程。 求解思路：先将约束条件加以约束，求得满足约束条件的解的集合（可行域），然后结合目标函数的要求从可行域中找出最优解。 只有两个决策变量的问题可用图解法。图解法有助于理解线性规划问题的求解原理。 例8：用图解法求解线性规划问题的最优解 线性规划解的概念 (3)基本解：设AX=b是含n个决策变量，m个约束条件的LP的约束方程组，B是LP问题的一个基，若令不与B的列相应的n-m个分量（非基变量）都等于零，所得的方程组的解称为方程组AX=b关于基B的基本解，简称LP的基本解。 （2）基本定理 定理1 若线性规划问题存在可行解，则所有可行解的集合——可行域D = {X| AX= b，X ?0 }是凸集。 定理2 线性规划问题的基可行解X对应于可行域D的顶点。 定理3 若可行域有界，线性规划问题的目标函数一定可以在顶点上达到最优。 定理4 线性规划问题若存在可行解则必定存在基可行解；若存在最优解则必定存在基最优解。 2.3 单纯形法 2.3.1 单纯形法及其计算步骤 2.3.1.1单纯形法的基本思路 对于一个标准型LP问题，从一个初始基可行解出发，判断其是否为最优解，若是则结束；否则求一个与其“相邻”的、改进的基可行解。再判断这个解是否最优，若是则结束，否则再求一个“相邻”的、改进的基可行解……如此迭代下去，直到找到基最优解或判定问题无解为止。 单纯形法的基本思路：顶点的逐步转移，即从可行域的一个顶点（基本可行解）开始，转移到另一个顶点（另一个基本可行解）的迭代过程，转移的条件是使目标函数值得到改善（逐步变优），当目标函数达到最优值时，问题也就得到了最优解。 找出一个可行基，并得到一个基本可行解。 检验该基本可行解是否是最优解，即目标函数值是否最大，或看看是否存在目标函数比它大的基本可行解。 换一个目标函数值比它大的基本可行解。 重复以上步骤，直至找不到更好的基本可行解。 对偶理论和单纯形法 1、线性规划单纯形法的矩阵描述 2、线性规划的对偶问题 对偶问题的提出 对偶问题的性质 影子价格 影子价格的意义 3、灵敏度分析 市场 工艺 资源的变化 设x1、x2 分别表示计划期内甲乙两种产品的产量，建立数学模型： 在这两个互为对偶的线性规划问题中，生产计划问题的对偶问题是资源定价问题，对偶问题的最优解所代表的是企业在当前面临的资源状况b，技术状况A和市场状况C已知的情况下单位资源对企业的价值。 因此，y*代表着当第i个右端常数bi增加一个单位时，最优目标函数值的相应增量。在这两个互为对偶的线性规划问题中，生产计划问题的对偶问题是资源定价问题，对偶问题的最优解所代表是企业在当前面临的资源状况b，技术状况A和市场状况C已知的情况下单位资源对企业的价值。 影子价格的意义 (1)影子价格客观地反映资源在系统内的稀缺程度。 如果某一资源在系统内供大于求（即有剩余），其影子价格就为零。如果某一资源是稀缺的（即相应约束条件的剩余变量为零）,则其影子价格必然大零。影子价格越高，资源在系统中越稀缺。 (2)影子价格是对系统资源的一种优化估价，只有当系统达到最优时才能赋予该资源这种价值，因此也称最优价格。 (3)影子价格的取值与系统状态有关。系统内部资源数量、技术系数和价格的任何变化，都