金融工程专题研究：递归神经网络RNN~长短期记忆细胞（LSTM）的分行业多因子预测.docxVIP

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2019-01-03 发布于北京
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金融工程专题研究：递归神经网络RNN~长短期记忆细胞（LSTM）的分行业多因子预测.docx

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内容目录 HYPERLINK \l _bookmark4 深度神经网络与投资 5 HYPERLINK \l _bookmark5 递归神经网络 RNN 5 HYPERLINK \l _bookmark7 长短期记忆网络（LSTM） 6 HYPERLINK \l _bookmark9 循环神经网络分行业多因子选股模型 8 HYPERLINK \l _bookmark10 样本数据参数 8 HYPERLINK \l _bookmark11 循环神经网络模型参数 9 HYPERLINK \l _bookmark12 循环神经网络模型分行业训练结果 11 HYPERLINK \l _bookmark13 行业划分 11 HYPERLINK \l _bookmark15 训练结果 11 HYPERLINK \l _bookmark27 循环神经网络模型行业大类选股效果 13 HYPERLINK \l _bookmark33 结论 16 HYPERLINK \l _bookmark34 附录：单行业训练结果 17 HYPERLINK \l _bookmark0 国信证券投资评级 28 HYPERLINK \l _bookmark1 分析师承诺 28 HYPERLINK \l _bookmark2 风险提示 28 HYPERLINK \l _bookmark3 证券投资咨询业务的说明 28 图表目录 HYPERLINK \l _bookmark6 图 1：递归神经网络及其展开形式 5 HYPERLINK \l _bookmark8 图 2：LSTM 的单元结构 7 HYPERLINK \l _bookmark16 图 3：全市场股票训练及测试准确率 11 HYPERLINK \l _bookmark17 图 4：全市场股票训练及测试损失（loss） 11 HYPERLINK \l _bookmark18 图 5：消费行业大类训练及测试准确率 12 HYPERLINK \l _bookmark19 图 6：消费行业大类训练及测试损失（loss） 12 HYPERLINK \l _bookmark20 图 7：工业行业大类训练及测试准确率 12 HYPERLINK \l _bookmark21 图 8：工业行业大类训练及测试损失（loss） 12 HYPERLINK \l _bookmark22 图 9：新兴产业行业大类训练及测试准确率 12 HYPERLINK \l _bookmark23 图 10：新兴产业行业大类训练及测试损失（loss） 12 HYPERLINK \l _bookmark24 图 11：金融行业训练及测试准确率 13 HYPERLINK \l _bookmark25 图 12：金融行业大类训练及测试损失（loss） 13 HYPERLINK \l _bookmark28 图 13：全市场神经网络模型 20%选股多空组合净值 14 HYPERLINK \l _bookmark29 图 14：消费行业大类神经网络模型 20%选股多空组合净值 14 HYPERLINK \l _bookmark30 图 15：工业行业大类神经网络模型 20%选股多空组合净值 15 HYPERLINK \l _bookmark31 图 16：新兴行业大类神经网络模型 20%选股多空组合净值 15 HYPERLINK \l _bookmark32 图 17：金融行业大类神经网络模型 20%选股多空组合净值 16 HYPERLINK \l _bookmark35 图 18：可选消费行业训练及测试准确率 17 HYPERLINK \l _bookmark36 图 19：可选消费行业训练及测试损失（loss） 17 HYPERLINK \l _bookmark37 图 20：可选消费行业：上涨/下跌概率排名前 20%组合 17 HYPERLINK \l _bookmark38 图 21：日常消费行业训练及测试准确率 18 HYPERLINK \l _bookmark39 图 22：日常消费行业训练及测试损失（loss） 18 HYPERLINK \l _bookmark40 图 23：日常消费行业：上涨/下跌概率排名前 20%组合 18 HYPERLINK \l _bookmark41 图 24：医疗行业训练及测试准确率 19 HYPERLINK \l _bookmark42 图 25：医疗行业：上涨/下跌概率排名前 20%组合 19 HYPERLINK \l _bookmark43 图 26：医疗行业：上涨/下跌概率排名前 20%组合 19 HYPERLINK \l