基于dea方法的我国上市商业银行经营效率问题研究-金融学专业论文.docxVIP

独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获黼衣乏或其他教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：才；，襞％’ 签字日期： ≯口，，年‘月，日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解＼磅礴氐专有关保留、使用学位论文的规定， 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和 借阅。本人授权／鸯诲融谪．以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 (保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：桶、名、凇、 导师签名：—高是珂、 签字日期：沙t，年 ‘月f 日 签字日期： -护t／年 占月 } 日 学位论文作者毕、止去向： 工作单位： 电话： 通讯地址： 邮编： 1111 1111 1 1 11 1 III I I I rll I IIl 基于DEA方法的我国上市商业银行经营效率问题研究 Y1 975908 摘 要 在金融全球化的背景下，商业银行的全球化运营趋势越来越明显，特别是在 2006年允许外资银行经营人民币业务以来，如何改善商业银行经营效率，提升商 业银行竞争力，对我国商业银行的持续发展具有重要意义。 本文以上市商业银行作为研究对象，从银行效率的理论界定入手，分析我国 上市商业银行经营效率的主要内容，进而对上市商业银行的效率评价方法进行述 评，重点对本文拟采用的DEA方法进行理论分析．在对上市商业银行经营效率评 价方法进行理论分析的基础上，本文分析影响商业银行效率的几个重要因素，认 为产权制度安排、银行自身因素和技术水平是影响银行效率的内部因素，宏观经 济环境、银行业的市场结构、金融监管以及外资银行的涌入是影响商业银行经营 效率的外部因素。本文在结合我国商业银行经营现状的基础上，截取2006-2009 年16家上市商业银行的数据作为样本，采取DEA方法对我国的商业银行进行效 率实证分析。根据分析结果得出如下结论：1)国有商业银行的经营效率较股份 制银行、城市商业银行低，笔者认为这主要受产权制度和人力资本决定，国有商 业银行的国有控股使得它更容易受到政府干预，并部分发挥了政策性银行功能， 人力资本也是造成国有商业银行效率低下的重要原因；2)我国银行间的纯技术 效率值基本趋同，在此情形下，商业银行综合技术效率主要受规模效率影响，国有 商业银行呈现规模效率递减，股份制商业银行、城市商业银行呈现规模效率递增， 这种现象的出现主要是受现有的总行一分行一支行治理结构影响，在分支行缺乏 决策权的基础上，规模越大使得这种垂直治理结构的管理效率降低；3)近年来 我国银行业的经营效率整体上呈现上升趋势；4)金融危机对我国银行业的经营 效率造成了一定冲击，但影响有限。 本文结合前文的理论分析和实证分析，提出改善我国商业银行经营效率的政 策建议，认为改善我国商业银行的经营效率应当从以下几个方面入手：深化产权 改革，改善治理结构，完善监督激励机制，加快信息化步伐，构建存款保险制度， 深化金融改革和金融创新，加速与国际接轨。 关键词：商业银行；经营效率；DEA AbstractOn Abstract On the background of financial globalization，commercial bank’S globalizafion operation is more and more obvious，especially allowing foreign banks operating the RMB business since 2006，it is important for sustainable development of commercial Banks in China to improve the opermional efficiency and ascend competitiveness． Following the clue of‘‘operaing efficiency of commercial bank”，we begin with theoretical definition of bank efficiency，analyzes the main content of the operating efficiency of listed commercial B