上证指数高频数据的多重分形错觉-管理科学学报.PDF

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2019-02-23 发布于天津
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13 3 Vol. 13 No. 3 2010 3 JOURNAL OFMANAGEMENT SCIENCES IN CH INA M ar. 2010 周炜星 (, 200237) : 以上证指数分钟取样的高频数据为例, 采用配分函数法对每一交易日的数据进行重分形分析, 发现质量指数 (q)为线性函数. 用统计自举生成随机时间序列以深入剖析重分形谱f (), 发现约有 1%的交易日, 其重分形特性无法通过显著性检验. 进一步分析发现, 所有真实时间序列的奇异性强度与随机序列的奇异性强度相差无几, 因而完全可以用后者加以解释. 因此, 上证指数本身并不具重分形特性. : 金融物理学; 上证指数; 重分形分析; 统计检验 : F830; O189. 12; N93 : A : 1007- 9807( 2010) 03- 0081- 06 0 , [ 2] . , [ 14- 1 ] [ 16- 20] [ 21] , [ 1- 2] . ( ), [ 2 - 3] 4 : 1, , , , [ 4- 6] . 2, . , , , : 1, , l0, [ 7 - 10] . 3, (x) x B (x, l) , [ 11] . 4, , (x ) (B (x, l) )~ l ( 1) x , (x). , [ 12- 13] , (B (x, l) ) . l, x, (x) 1. [ 10] , . Ghashghaie , , ,