金融市场与金融机构复习资料.docxVIP

By 程航远 光华 存款性金融机构 五大大型商业银行：工、农、中、建、交通 银行自有资本：核心资本与附属资本、贷款损失准备金 核心一级资本：普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润 一级资本：核心一级资本+其他一级资本+少数股东资本可计入部分 附属资本（二级资本）：次级债、贷款损失准备等 准备金：部分准备制，法定准备金和超额准备金。优点：强有力，一视同仁。缺点：一剂“猛药”。影响银行经营。 取消准备要求。准备税。铸币税。 一线准备金：合法准备 二线准备金：国库券等流动性高的金融工具，可以在支付不足时迅速转化为现金。 贷款：按有无抵押划分，贷款可以分为抵押贷款和信用贷款。 按照贷款对象划分，贷款又可以分为工商贷款、农业贷款、消费者贷款、不动产贷款、同业放款等。 按照还款方式的不同，贷款又可以分为一次偿还和分期偿还两种。分期偿还贷款主要是用于消费者贷款和不动产贷款。 商业银行负债业务：1）存款：支票存款、定期存款、储蓄存款、MMDA 2）借款：央行借款（再贴现、再贷款）、同业拆借、证券回购协议、国际金融市场借款 3）长期资金来源：金融债券、银行自有资本 商业银行资产业务：1）现金类资产：准备金、应收现金、同业存款 2）贷款 3）证券投资：中国银行禁止持有股票，但可持有投资级债券 4）其他资产：比如银行的房地产、设备等等 商业银行中间（表外）业务：1）转账结算：现金和非现金结算 2）信用证业务 3）银行保函 4）代理业务 5）经济信息咨询业务 6）贷款承诺：保险契约，NIFs票据发行便利：约定在未来一段时间，借款人根据具有法律约束力的融资承诺，连续发行一系列的短期票据由银行购买并以最高利率成本在二级市场上出售，否则由包销银行提供等额贷款以满足借款人筹措资金需要的一种融资创新活动。 7）贷款销售：银行通过直接出售或者是证券化的方式把贷款转让给第三方 8）衍生产品交易 单一银行制：优点：为客户提供个性化服务。新开业的银行一般是单一银行制。 总分行制：支行行长的权利一般较小。与其它主要国家相比，美国采取总分行制的银行规模较小。平均每家银行的分支机构数目也较少。中国则较多。 总分行制迅速发展原因：客户从城市向郊区的流动、银行的倒闭与收购、企业贷款需求的成长。小银行无法满足。 10、总分行制利弊： 反对者：可能会减少竞争，对客户收费过高，将资金从落后地区转投于发达地区，损不足以奉有余（这一点在中国尤为严重）。 支持者：总分行制有利于提高银行的运营效率，有利于客户。有利于风险分散 事实是：总分行制有利于竞争，因为客户面对的银行网点更多。 利息与服务费用差别不大。 导出资金可能有利于整个社会的资源配置。 11、银行控股公司：至少持有一家银行的股份。 单一银行控股公司（OBHC）。控股公司数量上的主要形式 多银行控股公司(MBHC)。控股公司市场份额上的主要形式。 美国的银行多数属于持股公司 持股公司发达的原因：限制银行设立分支机构；提供更多的金融产品与服务。 分支机构限制放松后，许多银行持股公司把子银行改为分支机构。 银行持股公司由美联储监管，属下的子公司由相应机构监管 12、分行和子银行区别：分行是银行的分支，子银行是银行控股公司控制下的银行的称呼。 13、金融监管：金融监管的目的，是保障金融体系运行安全有效，保护金融资产所有者的利益。在中国，对银行的监管主要由银监会负责。 14、银行监管内容： 一、注册和检查：在中国由银监会批准。FDIC监督银行的方法：CAMELS （Capital adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity） 二、对银行持有资产的限制：商业银行对同一借款人的贷款与银行资本余额的比例不得超过10%。强制风险分散。 三、银行资本要求（bank capital requirements）：巴塞尔协议I，资本充足率8%，风险资产和风险权重。0% 20% 50% 100% 四个档次，国债对应0%的风险权重。 巴塞尔协议II：三大支柱（资本充足率、市场约束、政府监管） 巴塞尔协议III：对资本充足率更多的要求，此外对于杠杆方面也有要求。 四、存款保险(deposit insurance)：存款保险制度也不可避免地会带来新的逆向选择和道德风险问题。 存款保险制度的组织形式主要有以下几种：一是由官方建立，二是由官方与银行界共同建立，三在官方支持下，由银行同业共同建立 五、对银行业务活动范围的管理——分业经营与混业经营 混业经营优点： 银行提供的全方位的金融服务，有利于银行吸引客户。风险分散（diversification）。 混业经营有利于银行掌握更多的有关客户的信息。 有利于增加竞争。 范围经济 分业经营优点： 有利于防范金融风