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新巴塞尔协议专题讲座 教授 谢家智 博导 西南大学经济管理学院副院长 重庆市政府决策专家咨询委员 重庆市金融学学术带头人 金融危机演变的逻辑变化特征 传统：经济危机 金融危机 社会危机 现代：金融危机 经济危机 社会危机 银行风险 → → → 金融风险 经济风险 国家风险 主要内容 新巴赛尔协议的背景及演进阶段 新巴塞尔协议的内容框架 新巴塞尔协议的创新 新巴塞尔协议在我国实施的可能性 我国银行业如何实施新巴塞尔协议 新巴塞尔协议的背景及演进阶段 巴塞尔协议的提出 巴塞尔协议的内容 巴塞尔协议的缺陷 新巴塞尔协议的发展历程 巴塞尔协议的提出 •70年代国际大型商业银行的业务呈 •70年代国际大型商业银行的业务呈 现出全球化，金融工具创新和投机活 现出全球化，金融工具创新和投机活 银行资产规模 银行资产规模 是否可以无 动等三个特点。1974年德国赫斯德特 是否可以无 动等三个特点。1974年德国赫斯德特 限制扩张? 银行、纽约富兰克林国民银行和英 限制扩张? 银行、纽约富兰克林国民银行和英 国-以色列银行相继倒闭。 国-以色列银行相继倒闭。 巴塞尔协议 巴塞尔协议 巴塞尔协议的内容 1987年，美联储和英格兰银行联合提出建立共 同的资本体系，限制在资本不足的情况下过度 扩张；1988年，西方十国的央行经过多轮谈 判，达成了巴塞尔资本协议 界定资本充足率：资本充足率不得低于８％，核 心资本充足率不得低于４％。 界定了风险资产RWA （risk wave assets） 界定了资本 巴塞尔协议的缺陷 不能反映银行面临的真实风险 资本套利交易引发资产质量下降 缺乏激励模式 存在歧视性政策 新巴塞尔协议发展历程 1988 1992 1996 1998.9 1999.6 2001.1 2003.5 2004.6 2006.12 1988 年巴 市场风险的 引入操 新资本协 新协议 新协议第 巴塞尔协 塞尔协议 修订案：市 作风险 议第一次 第二次 三次征询 议II正式 实施：信 场风险资本 管理 征询意见 征询意 意见稿 出台实施 用风险资 要求 稿 见稿 本要求 Basel I实 Basel II 施的最后