《应用统计学》 第13章：违背经典假设的经济计量模型.pdf

第13章违背经典假设的经济计量模型 在第11、12章中我们讨论了在满足经典假设条件下的 回归模型及其求解分析方法，但在经济领域中，许多经济 变量之间的关系并不满足经典假设条件。本章将讨论经计 量模型中异方差、自相关、多重共线性问题产生的原因、 后果、识别检验及其处理分析的基本原理和基本方法，并 以专用的统计软件SPSS 作为分析求解的工具。 本章内容： §13.1 引 言 §13.2 异方差 §13.3 自相关 §13.4 多重共线性 1 §13.2 异方差 一、异方差的概念 在§11.1 中讨论线性回归模型的数据结构 y =  +  x +  x + ··· +  x +  ； i = 1,2,···,N i 0 1 i1 2 i2 p ip i 时，假定模型中的随机误差项序列满足 2  ~ N(0, ) ，且相互