7第五章_计量经济学检验.pdf

第五章计量经济学检验 ——违背基本假设的情况  一方面，建立一个计量经济学模型要经过四 重检验，其中经济意义检验、统计检验、预 测检验已讲，这一章主要讲计量经济学检验 的范畴。  另一方面，前面讨论了最小二乘估计的优良 性质，但都是基于经典假设。如果这些假设 不满足，会出现什么问题呢？这一章对其进 行分析。 本章内容 误设定 （Misspecification 或 specification error ）  多重共线性 （Multicollinearity）  异方差性 （Heteroscedasticity）  自相关 （Autocorrelation ） 第一节 误设定 采用OLS法估计模型时，实际上有一个隐含的假 设，即模型是正确设定的。这包括两方面的含义： 函数形式正确和解释变量选择正确。在实践中，这 样一个假设或许从来也不现实。我们可能犯下列三 个方面的错误：  选择错误的函数形式  遗漏有关的解释变量  包括无关的解释变量 从而造成所谓的“误设定” 问题。 一、选择错误的函数形式 这类错误中比较常见的是将非线性关系作为线 性关系处理。 前面介绍了被解释变量和解释变量都采用对数 的双对数模型，下面再介绍一种比较常见的函数形式 的模型：半对数模型。 半对数模型 半对数模型指的是被解释变量和解释变量中一个 为对数形式而另一个为线性的模型。被解释变量为 对数形式的称为对数-线性模型(log-lin model) 。解释 变量为对数形式的称为线性 - 对数模型 (lin-log model) 。我们先介绍前者，其形式如下： ln Y  X u t 0 1 t t 对数- 线性模型中，斜率的含义是Y 的百分比变 动，即解释变量X变动一个单位引起的被解释变量Y 的百分比变动。这是因为，利用微分可以得出： d lnY 1 dY dY    1    (dX 1) dX Y dX Y    这表明，斜率度量的是解释变量X 的单位变动所 引起的应变量Y 的相对变动。将此相对变动乘以 100，就得到Y 的百分比变动，或者说得到Y 的增长 率。由于对数-线性模型中斜率系数的这一含义，因 而也叫增长模型 (growth model) 。增长模型通常用 于测度所关心的经济变量（如GDP ）的增长率。例 如，我们可以通过估计下面的半对数模型 ln(GDP)  t u t 0 1 t 得到一国GDP 的年增长率的估计值，这里t 为时间 趋势变量。 二、遗漏有关的解释变量 模型中遗漏了对因变量有显著影响的解释变量的 后果是：可能使模型参数估计量不再是无偏估计 量。证明如下： (1) 缺乏相关变量所导致的偏差 假设正确的模型指定形式是： y x β x β ε 1 1 2 2 上述解释变量数据矩阵的列数维数分别是K 1 和K 2 。 如果我们仅仅将y 基于X 1 (排除了X 2 )进行回归，则估计量是：  1   1   1  