金融计量分析引论.pdf

金融计量分析 Financial Econometrics 徐剑刚 复旦大学管理学院 School of Management Fudan University Mail:jgxu@ 021 办公室：713 1 主要参考文献 Campbell, J.Y., A.W. Lo and A.C. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton.及中文版 Tsay, R. S., 2002 , Analysis of Financial Time Series, John Wiley and Sons Mills T.,(1999), The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press., 2nd Edition及中文版 Hamilton, J.D., 1994 ，时间序列分析，中国社会科学出版社 Cochrane, J., 2001, Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton Kariya, T., 1993, Quantitative methods for portfolio analysis, Kluwer academic publishers 2 代表性刊物 有关金融计量经济学理论和应用研究的代表性刊物主要有： 《Journal of Financial Econometrics 》 《Journal of Finance 》 《Journal of Financial Economics 》 《Review of Financial Studies 》 《Financial Analysis Journal 》 《Journal of financial and Quantitative Analysis 》 《Econometrica 》 《Journal of Business 》 《Journal of Empirical Finance》 《Financial Management 》 《经济研究》、 《中国社会科学》、 《金融研究》 3 教学方法与考核 教学方式：课堂学习、讨论 考核方式：考试或论文(70 ％) 、作业 (20 ％) 、平时表现(10 ％) 4 金融数据的来源 国际金融统计IFS 中国人民银行统计季报 证券公司网址 5 金融计量经济学研究报告的网址 及各国中央银行网址 复旦图书馆网站的Ebsco 、Elsevier 复旦文科图书馆、经济学院资料室、管理学院 资料室中的中、英文学术期刊