当代计量经济模型体系.pdf

当代计量经济模型体系 张晓峒 （2010-7-26 ） 南开大学数量经济研究所所长、博士生导师 吉林大学、首都经贸大学兼职博士生导师 东北财经大学、华侨大学、中南财经政法大学、河南财经大学兼职教授 中国数量经济学会常务理事、天津市数量经济学会理事长 nkeviews@ 80:7050 （南开大学经济学院数量经济研究所） 单位根检验 ARIMA （时间序列）模型 组合模型 SARIMA （季节时间序列）模型 单 线性时间序列 时间序列的加法、乘法模型，X12 季节调整 序 列 GAR （广义自回归）、BL （双线性）模型 当 当 时 非线性时间序列 TAR、STAR （门限自回归、平滑转移）模型 代 间 代 序 ARCH、GARCH （自回归条件异方差）模型 计 列 计 分 向 波动模型 SV （随机波动）模型 量 析 量 量 经 序 ACD 、SCD （自回归、随机条件久期）模型 经 列 济 VAR 、VEC （向量自回归、误差修正）模型 济 模 模 单方程（线性、可线性化非线性）回归模型 型 回 时间序列回归 型 归 联立方程模型（结构、简化型、递归模型） 体 分 体 分位数回归模型 系 析 系 PANEL （面板数据）模型、空间计量模型 截面数据回归 DS （离散选择）模型、有序响应、计数模型 蒙特卡罗模拟技术 LDV （受限因变量）模型（删失、截断模型） 当代计量经济模型体系 1．单位根检验 2 ．线性时间序列模型 3 ．非线性时间序列模型 4 ．波动模型 5 ．向量自回归模型与向量误差修正模型 6 ．经典回归模型 7 ．联立方程模型 8 ．分位数回归模型 9 ．面板数据模型、空间计量模型 10．离散选择模型、受限因变量模型、有序响应模型、计数模型 11．蒙特卡罗模拟与编程