计量经济学 第三章 多元线性回归模型.pdf

第三章 多元线性回归模型  多元线性回归模型及其古典假设  参数估计  最小二乘估计量的统计特性  统计显著性检验 解释变量的选择  中心化和标准化回归方程  利用多元线性回归方程进行预测 山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室 第一节 多元线性回归模型 及其古典假设 一、多元线性回归模型的一般形式 二、多元线性回归模型的基本假定 山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室 一、多元线性回归模型的一般形式 如果被解释变量（因变量）y 与k个解释变量（ 自变量）x , x , … , x 之间有线性相关关系，那么 1 2 k 他们之间的多元线性总体回归模型可以表示为： y  x  x  x u (3.1) 0 1 1 2 2 k k 其中，β , β , β , …, β 是k+1个未知参数，即回归 0 1 2 k 系数，u是随机误差项。 习惯上：把常数项看成为一虚变量的系数，该虚 变量的样本观测值始终取1，这样模型中解释变 量的数目也为k+1 。 山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室 如: 考虑劳动力预期受教育年数问题。 edu为劳动力受教育年数，sibs为该劳动力家庭中 兄弟姐妹的个数，medu与fedu分别为母亲与父亲受到 教育的年数。 edu 10.36 0.094sibs 0.131medu 0.210fedu 如果将n组实际观测数据（y , x , x , … ,x ), i 1i 2i ki i=1, 2 , … , n代入 y  x  x  x u 0 1 1 2 2 k k (3.1) 可以得到下列形式： y  x  x  x u i=1,2,…,n i 0 1 1i 2 2i k ki i 山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室 y  x  x  x u i 0 1 1i 2 2i k ki i 也被称为总体回归模型的随机表达形式。它 的 非随机表达式为: E (y | x , x , , x )   x  x  x i 1i 2 i ki 0 1 1i 2 2 i k ki 方程表示：各变量x值固定时y 的平均响应。 也被称为偏回归系数，表示在其他解释变量 j 保持不变的情况下，xj 每变化1个单位时，y 的均 值E(y ) 的变化; 或者说给出了x 的单位变化对y 均值的“直接” j j 或“净” （不含其他变量）影响。 山东经济学院统计与数学学院计量经济教研室 总体回归模型n个随机方程的为：