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第5章 操作风险的度量 山东财经大学 金融风险管理 11 学习目标 通过本章学习，您可以了解或掌握： 1. 操作风险度量方法的历史演变过程； 2. 基本指标法、标准法、内部度量法、损失分布法 及其改进方法、记分卡法与其他度量法的基本原 理与应用步骤； 3. 各类操作风险度量方法的比较与分析。 山东财经大学 金融风险管理 22 主要内容 第一节 操作风险度量的历史演变——兼述巴塞 尔委员会对操作风险的度量与监管 第二节 基本指标法和标准法 第三节 内部度量法 第四节 损失分布法 第五节 记分卡法与其他度量法 第六节 操作风险度量方法的比较与分析 山东财经大学 金融风险管理 33 第一节 操作风险度量的历史演变 ——兼述巴塞尔委员会对操作风险 的度量与监管 山东财经大学 金融风险管理 44 操作风险的新表现 伴随着经济、金融全球一体化进程的深入，操作 风险管理的紧迫感、重要性显得越来越突出：日益 增多的诉讼、迅速调整的法律和监管体系、不断涌 现的网络银行和网上贸易等新的经济模式、更为复 杂的交易工具和交易战略、快速攀升的各类产品交 易量、更加动荡的金融市场、不断升级的技术系统 等等，使金融机构所面临的操作风险越来越细碎而 繁杂，操作风险所带来的威胁越来越严重而且防不 胜防（巴林银行高损失、低频率）。 山东财经大学 金融风险管理 55 人们对操作风险的重视程度  据统计，美国1979-2003年出现经营问题的163家银行中 ，有81%的问题银行缺乏 良好的信贷政策或者即使有 好政策也形同虚设，有63%的问题银行对关键部门及 其高管人员的内部监管不到位，有59%的问题银行没 有在事先、事中和事后(动态)对贷款逐笔进行有效的风 险管理。  毕马威公司的全球风险调查：信用风险、市场风险、 操作风险及其他风险所要求的经济资本占资本总额的 比例依次由20世纪90年代初期之前的55%,35%,5% ， 5%变成现在（2009年左右）的40% ，35% ，20%和5% 。将来有可能演变成30% ，25% ，40% ，5%。 山东财经大学 金融风险管理 66 巴林银行倒闭震撼性标志事件  1999年6月巴II草案第一稿  20世纪90年代中后期前期 定性  20世纪90年代中后期后期 定性与定量 山东财经大学 金融风险管理 7 一、第一阶段：以定性为主的操作 风险度量方法 (一) 第一阶段中操作风险度量的主要方法 在20世纪90年代中后期，特别是20世纪90年代初期之 前，在本阶段对操作风险的度量和管理，主要通过业务 流程规定和操作手册并配以外部或内部的审计、监察、 评估、控制等管理措施进行。 1. 早期的操作风险度量方法，主要靠专家或管理人员运 用下述四种定性方法对业务运营状况进行度量和评估： 外部审计评估法 内部自我评价法 风险指示器预测法 组合管理法