金融市场风险管理的稽核.pdf

市场风险管理的稽核 课程概要  风险的种类  风险管理的定义  个案  有效的风险管理框架  市场风险管理的方法  市场风险的稽核方法 目的  通过了解及掌握市场风险管理的理论， 方法来加强市场风险的稽核步骤及方法 什麽是风险? 什麽是风险? 风险的定义是承受不可预测的变化. 从银行的观点,任何不可预测而会影响银行净值 的事件就是风险. 例如: 当顾客无法清还贷款时, 贷款给客户就代 表了风险. 风险管理的主要步骤 风险管理的主要步骤 高层管理的 高层管理的 完善的内部控制与 适当监督 完善的内部控制与 适当监督 稽核步骤 稽核步骤 适当的风险管理 适当的风险管理 程序 程序 谨慎 谨慎 风险限额 定期管理报告 风险限额 定期管理报告 不间断的 不间断的 风险监督 风险监督 有效的衡量程序 有效的衡量程序 有效的信息系统 有效的信息系统 风险管理的架构 风险管理的架构 董事会 行长 行长 风险管理组 风险管理组 人力资源 企业计划 法规与法律 人力资源 企业计划 法规与法律 风险管理 风险管理 职能部门 职能部门 信息系统 内部稽核 操作与清算 信息系统 内部稽核 操作与清算 风险管理部 市场风险管理 信贷风险管理 操作风险管理 汇率风险 资产负债 授信风险 信贷组合 管理