基于VAR模型的我国对外贸易与经济增长的实证研究.pdf

基于 VAR 模型的我国对外贸易与经济增长 的实证研究 陈飞 柴家友 陈婷（厦门大学） 目 录 摘 要1 一、问题的提出2 （一）研究背景2 （二）研究意义2 二、研究现状及存在的问题3 （一）国外有关对外贸易与经济增长关系的研究3 （二）国内有关对外贸易与经济增长关系的研究3 三、我国对外贸易与经济发展现状 4 四、向量自回归（VAR ）模型介绍6 （一）VAR 模型的构造6 （二）VAR 模型最佳滞后期数的确定7 （三）VAR 模型的脉冲响应函数8 （四）协整关系检验9 （五）Grange 因果关系检验9 五、模型建立前的准备10 （一）若干假设10 （二）指标的选取10 （三）数据的来源与预处理11 六、模型的构建与检验11 （一）单位根检验11 （二）Johansen 协整检验12 （三）向量自回归模型（VAR ）的构建12 （四）Granger 因果检验14 （五）脉冲响应分析14 （六）方差分解分析15 七、结论与建议16 （一）主要结论16 （二）政策建议17 参考文献 19 附表21 摘 要 改革开放以来，我国国民经济迅速发展，对外贸易呈现出飞速发展的态势， 贸易规模不断扩大，贸易结构也在不断优化。从历史数据来看，进出口增长率一 直领先于国内生产总值的增长率，对外贸易依存度近几年也保持在较高水平。显 而易见，对外贸易与经济增长存在着紧密的联系，一般而言，对外贸易对经济增 长在一定程度上具有正向的促进作用，从近年来的宏观数据来看，我国经济的高 速发展与进出口总额的不断增加是密不可分的。本文从我国现有的相关资料和数 据入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，运用我国1978年至2008年间 GDP 、进口额、出口额的统计数据，使用VAR模型对我国对外贸易与经济增长的 关系进行了分析和研究，得出了相关结论。 论文首先系统地阐述了国内外有关对外贸易与经济增长关系的主要理论，从 理论上说明对外贸易与经济增长之间的关系。接着对我国近年来对外贸易与经济 增长的现状进行了基本描述，反映我国经济增长和对外贸易发展的基本特征。然 后结合国内外有关对VAR模型的理论研究，系统介绍了向量自回归模型及它的构 造和分析过程。随后，进入到统计模型的构建和检验过程，也是本文的主体部分， 通过运用相关数据，对我国对外贸易与经济增长进行实证研究，应用VAR模型分 析了我国GDP与进口额、出口额之间的关系，发现它们之间有长期的动态均衡关 系，出口贸易对我国经济的发展有着长期显著的拉动作用，而进口贸易对国内生 产总值的影响远远小于出口对国内生产总值的影响。 最后，在理论及模型分析的基础上，根据实证分析的结果和我国国情，就提 高对外贸易对我国经济增长的促进作用提出了相应的对策建议。 关键词：对外贸易 经济增长 VAR模型 实证分析 1 一、 问题的提出 （一）研究背景 经济增长永远是经济学研究的核心内容之一。随着经济一体化和全球化趋势 的不断深入，大大加深了各国间的经济往来与依赖，在当今世界几乎没有一个国 家能够不发展对外贸易而取得经济的快速发展。因此，关于对外贸易与经济增长 之间的关系以及对外贸易能否促进一国经济增长等问题一直是许多学者进行理 论研究和实践论证的重要课题之一。 我国自改革开放以