流动性风险计量丶标准和监测的国际框架.pdf

巴塞尔银行监管 委员会 动性风险计量 标准和监测的国 际框架 征求意见截至2010 年4 月16 日 2009 年12 月 1 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 目录 I. 概述 3 监管标准概述 4 监测工具概述 5 标准和监测工具应用问题概述 6 II. 监管标准 7 II.1 流动性覆盖率 7 A . 优质流动性资产储备 8 B. 净现金流出 12 II.2 净稳定资金比率 21 III. 监测工具 26 III.1 合同期限错配 26 III.2 融资集中度 27 III.3 可用的无变现障碍资产 29 III.4 市场有关的监测工具 30 IV . 指标和监测工具的应用问题 32 附表1 33 附表1 33 附表2 36 附表3 38 2 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 I. 概述 1. 在始于 2007 年中的全球金融危机中，很多银行都为了保持充足的流动性而苦 苦挣扎。各国中央银行提供了规模空前的流动性支持，以维护金融系统的正常运行。即 便如此，很多银行仍然难逃破产的厄运，被迫进行合并或被收购。而在此之前的数年中， 金融系统的流动性非常充裕，流动性风险状况及其管理均未受到与其他风险同等的审查 与重视。此次危机证明了流动性风险爆发的突然性和严重性，也证明了一些融资渠道会 在短时间内消失殆尽，