交通银行陕西省分行风险管理中的客户评级研究-工商管理专业论文.docxVIP

题目：交通银行陕西省分行风险管理中的客户评级研究专 题目：交通银行陕西省分行风险管理中的客户评级研究 专 业：工商管理 学员姓名：赵建军 学员签名 导师姓名：任保平 导师签名 摘 要 在经济与金融全球化的大背景之下，巴塞尔新资本协议的颁布标志着商业 银行进入了全面风险管理阶段。新资本协议以资本充足率为核心、以信用风险 控制为重点，突出强调最低资本的要求、监管机构的监督检查和市场约束三大 支柱共同约束的风险监管思想。内部评级是新资本协议的全新内容，同时也是 新资本协议的技术核心，代表着全球银行业风险管理的发展趋势。 本文以商业银行风险管理理论和新资本协议内部评级理论为基础，运用案 例研究的方法，对比交通银行各发展时期的信用评级体系状况，分析现有评级 体系存在不足，并比较它与内部评级法在所处阶段、评级原理、评级方法、评 级结果方面存在的差异，论证了内部评级法的优越性。通过内部评级在贷款审 批、贷后管理、风险限额设定、贷款定价、客户价值管理等银行风险管理方面 的应用分析，论证了内部评级的实用性。 针对交通银行陕西省分行的现状，本文指出交行在体制建设、技术应用和 实际操作中与国际先进银行相比存在着较大的差距，这个差距是受到外部环境 和内部环境影响造成的。外部环境的影响包括社会信用体系、政府宏观政策； 内部环境影响包括风险管理理念、内部管理机制等。进而从评级结果的应用和 校验、信贷流程和架构、人才培养、信息系统建设和评级覆盖面等方面提出改 善风险管理的措施，进一步完善内部评级体系。 【关键词】商业银行信用风险管理 巴塞尔新资本协议内部评级法 【研究类型】应用研究 Title：Credit Title：Credit Rating research of Communications of Bank Shaanxi Province branch in risk management Specialty：Business Administration Name：Zhao JianJun Signature：加J叭伽 Tutor：Ren BaoPing Signature： Abstract With the economic and financial globalization，the promulgation of the new Basel Capital Accord，generally known as Basel II，symbolizes that the Commercial bank has entered into the integrated risk management stage．The Basel II takes capital adequacy requirement as core and regards the credit risk control as a key point，especially addressing the idea of the three “pillars”：Minimum Capital Requirements，Supervisory Committee，Market Discipline．Internal rating is also a brand—new part of Basel II：Meanwhile it is the technical core of the Accord，which represents the global banking industry risk management trend． This article is based on the theory of commercial bank’S risk management and the theory of internal rating under the Basel II．Case study is used in this article，which makes a comparison of credit rating system of Bank of Communications in different phases．Insufficiency in current internal rating system is analyzed as well．The comparison of rming principles，ranking methods，rating results in different phases has been also made in the article．Moreover,the priority of internal rati