第十章时间序列计量经济学课后题.docxVIP

第十章时间序列计量经济学课后题 10.1 （1）利润（PFT）和红利（BNU）的时间序列图如下： 从图中可以看出，利润和红利序列的均值和方差不稳定，因此可能是非平稳的。 （2）利润序列有截距项，在软件中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取11进行单位根检验，检验结果如下： 如图可知，t检验统计量值-1.602658大于相应临界值-3.509281，-2.895924，-2.585172，从而不能拒绝H0，表明利润（PFT）序列存在单位根，是非平稳序列。 红利序列有截距项，在软件中选取截距项，同时最大滞后长度取11进行单位根检验，检验结果如下： 如图可知，t统计量值0.671989大于相应临界人，从而表明红利序列存在单位根，是非平稳序列。 10.3（连着10.1继续做） （1）回归的结果是虚假的。回归结果如下： 如图所示，根据Granger和Newbold提出的一个经验型规则，档R^2大于DW时，所估计的回归式就存在虚假回归。本题中R^2=0.6214远远大于DW=0.0833，说明所估计的回归式存在伪回归。 （2）一阶差分时间序列结果如下： T统计量值小于所有显著水平以下的对应临界值，从而拒绝H0，表明利润的差分序列不存在单位根，是平稳序列。 如图所示，T统计量值小于所有显著水平以下的对应临界值，从而拒绝H0，表明红利的差分序列不存在单位根，是平稳序列。 10.2 X序列有截距项