高等计量经济学-4 李子奈等.pdfVIP

第四章 数据类型非经典的计量经济学问题 在经典线性计量经济学模型中 所利用的数据 样本观测值 具有两个特征 一是在一     个模型中 或者只利用时间序列数据 或者只利用截面数据 二是作为被解释变量的样本    观测值必须是连续的 且与随机误差项同分布 而实际上 仅利用时间序列数据或者只利    用截面数据 经常不能满足经济分析的需要 而需要同时利用时间序列数据和截面数据    另外 作为被解释变量的样本观测值有时是不连续的 例如离散数据 或者由于受到条件    所限 不能在整个分布域内抽取观测值 等等 凡此种种 都称之为数据类型非经典的计量     经济学问题 是本章讨论的对象 这些计量经济学问题 是 世纪 年代以来计量经济      学领域的重要发展 具有很好的实际价值 在本章中 平行数据问题和离散被解释变量数    据问题将作为重点 其他问题着重介绍思路   平行数据计量经济学模型 一 一般模型    所谓 平行数据 也被翻译成 面板数据 指在时间序列上取多个截面        在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据 平行数据计量经济学模型是近   年来计量经济学理论方法的重要发展之一 具有很好的应用价值 本节将介绍平行数据模   型的一般问题 以及变截距模型 关于一些特殊模型 将在下节介绍      平行数据模型概述 经济分析中的平行数据问题 在经济分析中 尤其是通过建立计量经济学模型所进行的经济分析中 经常发现 只    利用截面数据或者只利用时间序列数据不能满足分析目的的需要 例如 如果分析生产成本问题 只利用截面数据 即选择同一截面上不同规模的企业    数据作为样本观测值 可以分析成本与企业规模的关系 但是不能分析技术进步对成本的   影响 只利用时间序列数据 即选择同一企业在不同时间上的数据作为样本观测值 可以    分析成本与技术进步的关系 但是不能分析企业规模对成本的影响