金融信息化及资本监管标准下的银行风险行为分析金融信息化专业论文.docxVIP

目 录 目 录 3 前 言 1 第一章 银行资本监管的理论概述与发展的历史 1 1.1 理论概述与发展 1 1.2 金融信息化及银行风险行为分析 6 1.3 金融信息化的风险及原因分析 8 1.4 金融信息化的风险评价与设计 9 第二章 资本监管下的商业银行经营框架 11 2.1 模型的构架 11 2.2 模型的边界条件和均衡解 13 2.3 模型的优化结果和意义 17 第三章 基于监管标准的商业银行行为追踪和管理系统 19 3.1 核心算法模块中的算法实现 20 3.2 系统用户界面展示 24 3.3 系统数据库设计表 26 第四章 资本监管标准下银行行为分析与验证 27 4.1 资产,股权和 VaR 监管标准的分析与验证 27 4.2 参数影响的分析和对银行行为的分析 31 第五章 结论和对相关问题的思考 37 5.1 结论和相关实证研究 37 5.2 金融信息化的监管对策 38 5.3 对我国相关问题的思考 41 5.4 论文的不足和未来的研究方向 44 参考文献 45 致 谢 47 前 前 言 前 言 在市场经济体系之中，金融体系是一个非常重要的环节，无论是在市场体系 较为完善的西方国家，还是在向我国这样的经济飞速发展的发达中国家，尽管直 接金融资本市场有了很大的发展，但间接金融活动仍然占据着主要地位。对于很 多国家来说，作为唯一创造信用的金融机构，商业银行仍然在国民经济中扮演着 无可替代的作用。然而在法国的里昂银行在 1994 年出现大量坏账呆账，主要是 因为自身的投机行为；日本著名的大和银行也在 1995 年时产生了严重的损失， 主要是因为投资失误；海南发展银行在 1998 年也因为拥有大量的不良贷款导致 经营困难，从而使得中央银行最终倒闭。由此可以得出，从 1990 年代以来，国 内外很多银行都出现了事故，而其原因主要归纳为他们较高的资产风险。但是与 之同时，我们还要看到这些时间都发生在 1998 年出台了巴塞尔协议之后，所以 我国很多银行的失败主要原因在于没能达到这一协议的要求。国外在爆发银行危 机之前，很多银行都是能够满足协议标准的。后来发生的银行危机可能不会导致 当事银行的完全破产，也会给整个银行系统带来危机，但是也会给当前的银行实 务届和理论界带来当头一棒。从另一个角度来讲，现在的商业银行管理也已经开 始从传统管理向全面管理转变，不仅要强调其负债比例，还重视风险管理，这其 中的风险主要包括操作风险、信用风险、违规风险、市场风险等等。因此建立一 个良好的完善的银行体系，才能够确保整个银行经济的运行。反之，如果银行系 统长期混乱，就会带来更大的经济风险，从而带来更为严重的银行危机，甚至是 世界金融危机。 同时，可以看到的是现代信息技术是以计算机和通讯技术为核心，经过其与 金融业的广泛融合，经历了四个发展阶段，分别是脱机业务处理阶段、联机业务 处理阶段、管理信息化阶段、业务虚拟化阶段，银行业的管理体系和运作模式发 生的很大的变化，逐渐成为了银行核心竞争力的关键因素。然而从 06 年 4 月份 开始，中国银联的计算机主机和通信网络不断发生故障，没有相关的应急措施， 备案系统也未发挥作用，这就使得全国很多跨行交易被迫中断长达八小时，给人 们的生活和国家的经济发展产生了极为严重的破坏。据统计，这次事件使得 1000 亿元以上的交易不能正常进行。国内外实践证明，以上的风险足够对银行正常工 作造成威胁，从而引发一系列的风险问题，例如技术风险、操作风险、财务风险 等等。这不仅需要引起管理部门的高度重视，还需要相关的银行监管部门加强重 视，并能够采取相应的解决办法，加强对金融信息化发展的引导和管理。 因此，按照以上的对实际情况和相关理论介绍，研究商业银行在当前金融信 息化背景下，在资本监管标准的限制下，所进行的风险承担行为，具有极强的现 实意义。 就目前来说，由于现有的理论是都是在各不相同的条件下进行研究得出的， 所以现在商业银行的风险行为受到监管标准的影响问题，学界还有不一样的认 识。著名经济学家 Santomero，通常把银行无代理成本和管理者均为风险厌恶型 作为其研究的假设，由此就可以得出资本监管标准能够使银行破产风险增加的结 论；而 Keeley 和 Furlong 在进行研究时，所假定的条件是引进了存款保险制度， 而且银行破产概率分布，这就能够证明以上的结论不能够成立。 为此，本文采用模型分析，在期权定价方法下，假设商业银行所产生的资产 水平的变化与几何布朗运动相符合。同时，本文还通过 ITO 积分，将股权价值 之类的内容都当做衍生品，，建立了基本微分方程，并在适当的边界条件下，对 个参数的解进行了讨论，分析了银行可以才去的最优策略。本文还研究了银行的