客户评级违约概率的计算资料.pptVIP

客户评级(违约概率)的计算 如何结合定量和定性风险评级 主要评分/评级方法概述 在中国计算授信额度时的额外考虑 客户风险与交易风险之间的关系 交易风险的计算 交易风险的计算 * 科学(定量) 数理统计 辨别最有预测能力的独立因素 逻辑回归 CART/CHAID 侧重于损益表和资产负债表 密切监督模型的预测能力 综合定量和定性结果 风险评级术 表中的每个格子分别对应相应的违约概率 艺术 (定性) 对业务的评价 - 经营环境 - 现金流预测 - 资产价值评估 通常得出一系列分值,加权总和为总分 综合定量和定性结果 风险评级术 表中的每个格子分别对应相应的违约概率 16 7 4 1.5 0.8 高风险 (67-100) 10 5 2.5 1.0 0.5 中等风险 (34-66) 4 3 2 0.7 0.1 低风险 ( 0-33 ) R 5 R 4 R 3 R 2 R 1 定量风险级别 定性风险级别 违约概率,百分比 严格说是需要的 但是中国的行业数据不很完善，有时做不到 在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等 最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差异 中国企业的负债资产率普遍偏高