中金消费指数集合资产管理计划2013年第2季度资产管理报告-CICC.PDFVIP

中金消费指数集合资产管理计划 2013 年第2 季度资产管理报告 2013 年6 月30 日 集合计划管理人：中国国际金融有限公司 集合计划托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2013 年7 月19 日 1 中金消费指数集合资产管理计划2013 年2 季度报告 §1 重要提示 本报告由中金消费指数集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国国际金融 有限公司（“中金公司”）编制。 本集合计划托管人中信银行股份有限公司于 2013 年 7 月 18 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本集合计划说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年4 月1 日起至2013 年6 月30 日止。 本报告内容由管理人负责解释。 2 中金消费指数集合资产管理计划2013 年2 季度报告 §2 集合计划产品概况 集合计划全称： 中金消费指数集合资产管理计划 交易代码： 920012 集合计划运作方式： 非限定性、开放式 集合计划成立日： 2010 年12 月29 日 报告期末集合计划份额： 226,845,269.28 份 集合计划存续期： 本集合计划不设固定存续期限 本集合计划以中金龙头消费指数（“中金消费指数”，代 码399364 ）为标的指数，主要进行被动式指数化投资， 投资目标： 力争把握中国城乡居民消费稳定和快速增长的机遇，获 取管理期内可持续增长的收益。 本集合计划投资于标的指数成份股和备选股的比例不 低于权益类资产净值的 90% ，主要采取完全指数复制 法，按照成份股在中金消费指数中的基准权重构建股票 投资策略： 投资组合，并通过严格的投资纪律约束和数量化的风险 管理手段，力争对标的指数跟踪误差最小化，以实现对 标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准： 95%X 中金消费指数收益率+5% X 银行活期存款利率 本集合计划进行被动式指数化投资的组合设计使其具 有中等偏高风险、收益持续增长的特征，适合认同消费 风险收益特征： 主题投资理念、可接受中等偏高风险的投资者，或投资 组合中中等偏高风险资产的配臵部分。 集合计划管理人： 中国国际金融有限公司 集合计划托管人： 中信银行股份有限公司 3 中金消费指数集合资产管理计划2013 年2 季度报告