基于可拓方法的国有商业银行信用风险研究-金融学专业论文.docxVIP

Classified Index：F832.33 U.D.C：336.713 Dissertation for the Master Degree in Economics RESEARCH ON CREDIT RISK OF STATE-OWNED COMMERCIAL BANKS BASED ON EXTENSION METHOD Candidate: Supervisor: Academic Degree Applied for: Speciality: Affiliation: Date of Defence: Degree-Conferring-Institution: Li Derang Assoc. Prof. Feng Jin Master of Economics Finance School of Management June, 2008 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学经济学硕士学位论文 哈尔滨工业大学经济学硕士学位论文 I I 摘 要 长期以来，信用风险一直是商业银行最主要的风险形式。对我国来说， 国有商业银行在金融体系中占据主导地位，它们的信用风险状况直接影响着 我国整个金融体系的安全与稳定，进而影响着经济和社会的健康发展。因此， 如何准确地评价国有商业银行的信用风险就成为一个重要的课题。 本文引入基于物元理论的可拓评价方法对国有商业银行的信用风险进行 评价。首先，介绍分析了可拓评价方法的基本原理，讨论了可拓评价方法的 特点及其实际应用的可行性和价值。其次，在对商业银行信用风险进行可拓 分析的基础上，结合国内外研究成果，建立了由资本充足水平、资产质量、 资产流动性和盈利性四个方面、13个评价指标组成的指标体系。再次，利用 简单关联函数与最大关联度原则构建了商业银行信用风险综合评价模型。然 后，运用该模型对四大国有商业银行1998到2007年十年间的数据进行实证检 验，其中指标体系的赋权采用熵值法。计算结果表明，该评价模型能够比较 准确地判断商业银行信用风险程度，还能通过计算等级变量特征值进行二次 评价，进而使人们对商业银行信用风险的发展趋势形成一个动态的认识。在 对实证结果进行分析的基础上，本文提出了继续深化国有商业银行股份制改 造、调整国有商业银行资产结构等控制我国国有商业银行信用风险的政策建 议。最后，针对研究过程中存在的诸如评价指标的选择、指标权重的确定等 问题提出了相应的改进建议和设想。 关键词 可拓方法；商业银行；信用风险；关联函数 II II Abstract The credit risk is the most important risk to commercial in a long times. To our nation, the state-owned commercial bank occupies the dominant status in the financial system and their credit risks influenced our entire financial systems security and stability to a great degree. Therefore how to do the accurate appraisal to state-owned commercial banks credit risk becomes an important work. For the purpose of evaluating the credit risk of state-owned commercial bank, the paper introduces the method of extension evaluation that is based on the theory of matter-element. Firstly, the article describes the fundamental principles of the extension evaluation and discussed its characteristic, the practical feasibility and the value. Secondly, on the base of analyzing to commercial bank by extension method, the text established the sufficienty of capital, the quality of property, liquidity and the capac