巴塞尔新资本协议.pdf

巴塞尔新资本协议 巴塞尔新资本协议 巴塞尔新资本协议 Understanding the New Basel Understanding the New Basel Understanding the New Basel Accord Accord Accord 主要內容 主要內容 Topics 巴塞尔资本协议介绍 Introduction to the Basel Capital Accord 新协议的3大支柱 3 Pillars of the New Accord 应对措施 How to cope with the changes 2 目的和要求:了解巴塞尔新资本协议的内容 重点：新协议的3大支柱 难点：最低资本要求 时间分配：5分钟总结，其余讲解 方法和步骤：课堂教学为主 作业：比较巴塞尔新/老资本协议的不同 3 巴塞尔资本协议介绍 巴塞尔资本协议介绍 危机 －源自信用, 市场和操作 2001 9.11 Enron …… 4 巴塞尔资本协议介绍 巴塞尔资本协议介绍 表外业务 －缺乏监管之下的惊人增长 －缺乏监管之下的惊人增长 BIS三月份统计数据显示，全球每日平均衍生交易量 为$1.4万亿，比三年前的调查结果增加10% 。 交易品种增加，如天气期权、天气调期等。 风险的增长，必须加强监管。 Barings事件：200多年的银行毁于30,000张衍生交 易合同。 5 巴塞尔资本协议介绍 巴塞尔资本协议介绍 风险管理手段 风险管理手段 －不断发展的定量化模型