强行平仓双人复核机制.DOCVIP

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2019-04-05 发布于天津
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强行平仓双人复核机制.DOC

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证券公司股票期权业务风险控制指南上海证券交易所年月目录说明及声明第一部分证券公司股票期权经纪业务风险控制第一章投资者适当性管理相关要求一准入二分级第二章投资者交易与持仓额度管理及监控一限购二持仓限额三单日买入开仓限额四限额占用预警与调整第三章保证金管理一客户保证金管理二备兑开仓客户保证金管理第四章资金风险管理一资金盯市管理二资金划拨应急处理第五章强行平仓管理一保证金不足强行平仓二备兑不足强行平仓三持仓超限平仓四强平成交回报管理五强行平仓申报订单指令六平仓有关的应急处理第六章行权交收管理一投资者持

PAGE \* MERGEFORMAT 4 证券公司股票期权业务风险控制指南上海证券交易所 2015年1月目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc408665026 说明及声明 PAGEREF _Toc408665026 \h 5 HYPERLINK \l _Toc408665027 第一部分证券公司股票期权经纪业务风险控制 PAGEREF _Toc408665027 \h 6 HYPERLINK \l _Toc408665028 第一章投资者适当性管理相关要求 PAGEREF _Toc408665028 \h 6 HYPERLINK \l _Toc408665029 一、准入 PAGEREF _Toc408665029 \h 6 HYPERLINK \l _Toc408665030 二、分级 PAGEREF _Toc408665030 \h 6 HYPERLINK \l _Toc408665031 第二章投资者交易与持仓额度管理及监控 PAGEREF _Toc408665031 \h 8 HYPERLINK \l _Toc408665032 一、限购 PAGEREF _Toc408665032 \h 8 HYPERLINK \l _Toc408665033 二、持仓限额 PAGEREF _Toc408665033 \h 9 HYPERLINK \l _Toc408665034 三、单日买入开仓限额 PAGEREF _Toc408665034 \h 11 HYPERLINK \l _Toc408665035 四、限额占用预警与调整 PAGEREF _Toc408665035 \h 11 HYPERLINK \l _Toc408665036 第三章保证金管理 PAGEREF _Toc408665036 \h 13 HYPERLINK \l _Toc408665037 一、客户保证金管理 PAGEREF _Toc408665037 \h 13 HYPERLINK \l _Toc408665038 二、备兑开仓客户保证金管理 PAGEREF _Toc408665038 \h 24 HYPERLINK \l _Toc408665039 第四章资金风险管理 PAGEREF _Toc408665039 \h 27 HYPERLINK \l _Toc408665040 一、资金盯市管理 PAGEREF _Toc408665040 \h 27 HYPERLINK \l _Toc408665041 二、资金划拨应急处理 PAGEREF _Toc408665041 \h 30 HYPERLINK \l _Toc408665042 第五章强行平仓管理 PAGEREF _Toc408665042 \h 32 HYPERLINK \l _Toc408665043 一、保证金不足强行平仓 PAGEREF _Toc408665043 \h 32 HYPERLINK \l _Toc408665044 二、备兑不足强行平仓 PAGEREF _Toc408665044 \h 35 HYPERLINK \l _Toc408665045 三、持仓超限平仓 PAGEREF _Toc408665045 \h 37 HYPERLINK \l _Toc408665046 四、强平成交回报PBU管理 PAGEREF _Toc408665046 \h 38 HYPERLINK \l _Toc408665047 五、强行平仓申报订单指令 PAGEREF _Toc408665047 \h 39 HYPERLINK \l _Toc408665048 六、平仓有关的应急处理 PAGEREF _Toc408665048 \h 39 HYPERLINK \l _Toc408665049 第六章行权交收管理 PAGEREF _Toc408665049 \h 40 HYPERLINK \l _Toc408665050 一、投资者持仓合约的行权提醒 PAGEREF _Toc408665050 \h 40 HYPERLINK \l _Toc408665051 二、投资者行权及交收日风险管理 PAGEREF _Toc408665051 \h 40 HYPERLINK \l _Toc408665052 三、行权日前调整保证金参数水平提醒 PAGEREF _Toc408665052 \h 42 HYPERLINK \l _Toc408665053 第七章投资者数据报备 PAGEREF _Toc40866505