全国银行间债券市场债券远期交易规则.pdfVIP

全全国国银银行行间间债债券券市市场场债债券券远远期期交交易易规规则则 第一章　总则 第二章　交易主体 第三章　交易基本规则 第四章　交易程序 第五章　保 金集中管理 第六章　信息披露 第七章　附则 第一章　总则 　　第一条 为规范全国银行间债券市场债券远期交易行为，维护市 场参与者的合法权益，根据中国人民银行 《全国银行间债券市场债 券远期交易管理规定》、 《全国银行间债券市场债券交易规则》和 《全国银行间债券市场债券交易应急规则》等有关规定、规则，制 定本规则。 　　第二条 市场参与者在债券远期交易中应遵循公开、公正、公平 的原则。 　　市场参与者自主报价、自选对手、自行清算、自担风险。 　　第三条 全国银行间同业拆借中心 （以下简称“交易中心”）为市 场参与者债券远期交易提供报价、交易和信息服务，并接受中国人 民银行的监管。 　　 第二章　交易主体 　　第四条 市场参与者参与债券远期交易应做好如下准备： 　　 （一）签署 《全国银行间债券市场债券远期交易主协议》 （以 下简称“ 《主协议》”）并提交交易中心备案； 　　 （二）具备债券远期交易内部管理办法并抄送交易中心； 　　 （三）以书面并加盖单位公章的形式向交易中心提交下列财务 数据： 　　1、开放式投资基金于每月10 日前提交上月月底的基金资产净 值； 　　2、外资金融机构在中国境内的分支机构提交该分支机构人民 币营运资金规模。当人民币营运资金规模发生变更时应及时书面通 知交易中心； 　　3、其他机构应提交本机构实收资本或净资产规模数据，二者 只需报送其一。当实收资本或净资产规模发生变更时应及时书面通 知交易中心。 　　第五条 尚未成为交易成员的市场参与者参与债券远期交易应向 交易中心提交以下材料： 　　 （一）企业法人营业执照副本复印件； 　　 （二）金融机构应提供相关金融机构业务许可 副本复印件， 包括金融机构法人许可 、信托法人许可 、经营 券业务许可 、经营保险业务许可 等； 　　 （三）商业银行分行应提供其总行的债券远期交易授权书； 　　 （四） 《全国银行间同业拆借中心债券远期交易申请表》 （见 附件1）； 　　 （五）交易中心要求提交的其他材料。 　　第六条 交易中心在收到市场参与者提交的材料后，将于五个工 作日内做好为其提供交易服务的准备工作。 　　 第三章　交易基本规则 　　第七条 债券远期交易期限最短为2天，最长为365天。交易成员 可在此区间内自由选择交易期限，不得展期。 　　第八条 债券远期交易数额最小为债券面额十万元，交易单位为 债券面额一万元。 　　第九条 债券远期交易净价报价保留小数点后三位。 　　第十条 交易系统对债券远期交易下列风险控制指标设置成交前 判断与控制： 　　 （一）市场参与者单只债券远期交易卖出与买入总余额占该只 债券流通量的比例分别不得超过20%； 　　 （二）市场参与者远期交易卖出总余额与其可用自有债券总余 额的比例不得超过200%； 　　 （三）市场参与者远期交易净买入总余额与其实收资本 （或净 资产、基金资产净值、人民币营运资金）的比例不得超过100%. 　　交易系统可根据人民银行的规定对上述指标或比例进行调整。 　　 第四章　交易程序 　　第十一条 已与交易中心专线交易系统联网的市场参与者直接通 过交易系统进行债券远期交易。 　　第十二条 交易双方通过交易系统确认成交后，交易系统生成成 交通知单。债券远期交易在成交通知单生成后立即生效。 　　成交双方依成交通知单办理结算。 　　第十三条 债券远期交易成交通知单的主要内容包括：成交日、 成交编号、成交双方全称、交易员、标的债券名称、标的债券代 码、远期交易期限、远期交易净价、远期交易全价、券面总额、结 算金额、应计利息总额、结算日、结算方式、成交双方资金账户户 名、开户行、帐号、债券托管账号、保 金 （券）金额、保 券简 称、保 金账号、是否允许变更保 金 （券）等。 　　第十四条 若成交双方对成交通知单内容有疑问或歧义的，以交 易系统的成交记录为准。 　　第十五条 交易双方在确认交易成交前可对报价内容进行修改或 撤销。交易一经确认成交，则不得擅自变更。 　　成交双方确需对成交进行变更的，应经双方协商一致同意。 　　成交双方申请变更成交当日生成的成交通知单的，应于成交当 日16 ∶15前向交易中心场务值班室提交经双方盖章的书面变更