第四讲 主成分分析精典课件.pptVIP

主成分分析; 美国的统计学家斯通(stone) 利用美国1929一1938年各年的数据，得到了17个反映国民收入与支出的变量要素，例如雇主补贴、消费资料和生产资料、纯公共支出、净增库存、股息、利息外贸平衡等等。; 竟以97.4％的精度，用三新变量就取代了原17个变量。 根据经济学知识，斯通分别命名为： 总收入F1 总收入变化率F2 经济发展或衰退的趋势F3。 这三个变量其实都是可以直接测量的。; 主成分分析是把各变量之间互相关联的复杂关系进行简化分析的方法。 在社会经济的研究中，为了全面系统的分析和研究问题，必须考虑许多经济指标，这些指标能从不同的侧面反映我们所研究的对象的特征，但在某种程度上存在信息的重叠，具有一定的相关性。 ; 主成分分析试图在力保数据信息丢失最少的原则下，对这种多变量的截面数据表进行最佳综合简化，也就是说，对高维变量空间进行降维处理。 很显然，识辨系统在一个低维空间要比在一个高维空间容易得多。 ; (1) 基于相关系数矩阵还是基于协方差矩阵做主成分分析。 当分析中所选择的经济变量具有不同的量纲，变量水平差异很大，应该选择基于相关系数矩阵的主成分分析。 ; （2） 选择几个主成分。 主成分分析的目的是简化变量，一般情况