Matlab自相关函数和互相关函数的计算和作图.doc

自相关函数(Autocorrelation function，缩写ACF)是 HYPERLINK /wiki/%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%A4%84%E7%90%86 信号处理、 HYPERLINK /wiki/%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%88%86%E6%9E%90 \o 时间序列分析 时间序列分析中常用的数学工具，反映了同一序列在不同时刻的取值之间的相关程度。 自相关函数在不同的领域，定义不完全等效。在某些领域，自相关函数等同于 HYPERLINK /wiki/%E8%87%AA%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE 自协方差(autocovariance)。 信号处理 在信息分析中，通常将自相关函数称之为自协方差方程。 用来描述信息在不同时间τ的，信息函数值的相关性。 ，其中“*”是 HYPERLINK /wiki/%E5%8D%B7%E7%A7%AF 卷积算符，为取 HYPERLINK /wiki/%E5%85%B1%E8%BD%AD 共轭 自相关函数的性质 以下以一维自相关函数为例说明其性质，多维的情况可方便地从一维情况推广得到。 对称性：从定义显然可以看出R(i)?=?R(?i)。连续型自相关函数为 HYPERLINK /wiki/%E5%81%B6%E5%87%BD%E6%95%B8 \o 偶函数 偶函数 当f为 HYPERLINK /wiki/%E5%AE%9E%E5%87%BD%E6%95%B0 实函数时，有： 当f是 HYPERLINK /wiki/%E8%A4%87%E5%87%BD%E6%95%B8 \o 复函数 复函数时，该自相关函数是 HYPERLINK /w/index.php?title=%E5%8E%84%E7%B1%B3%E5%87%BD%E6%95%B0action=editredlink=1 \o 厄米函数 厄米函数，满足： 其中星号表示 HYPERLINK /wiki/%E5%85%B1%E8%BD%AD 共轭。 连续型实自相关函数的峰值在 HYPERLINK /wiki/%E5%8E%9F%E9%BB%9E \o 原点 原点取得，即对于任何延时 τ，均有 。该结论可直接有 HYPERLINK /wiki/%E6%9F%AF%E8%A5%BF-%E6%96%BD%E7%93%A6%E8%8C%A8%E4%B8%8D%E7%AD%89%E5%BC%8F 柯西-施瓦茨不等式得到。离散型自相关函数亦有此结论。 HYPERLINK /wiki/%E5%91%A8%E6%9C%9F%E5%87%BD%E6%95%B0 周期函数的自相关函数是具有与原函数相同周期的函数。 两个相互无关的函数（即对于所有 τ，两函数的 HYPERLINK /wiki/%E4%BA%92%E7%9B%B8%E5%85%B3 互相关均为0）之和的自相关函数等于各自自相关函数之和。 由于自相关函数是一种特殊的互相关函数，所以它具有后者的所有性质。 连续时间 HYPERLINK /wiki/%E7%99%BD%E5%99%AA%E5%A3%B0 \o 白噪声 白噪声信号的自相关函数是一个 HYPERLINK /wiki/%CE%94%E5%87%BD%E6%95%B0 \o Δ函数 δ函数，在除 τ?=?0 之外的所有点均为0。 HYPERLINK /wiki/%E7%BB%B4%E7%BA%B3-%E8%BE%9B%E9%92%A6%E5%AE%9A%E7%90%86 \o 维纳-辛钦定理 维纳-辛钦定理（ HYPERLINK /wiki/Wiener%E2%80%93Khinchin_theorem \o en:Wiener–Khinchin theorem Wiener–Khinchin theorem）表明，自相关函数和 HYPERLINK /wiki/%E5%8A%9F%E7%8E%87%E8%B0%B1%E5%AF%86%E5%BA%A6 \o 功率谱密度 功率谱密度函数是一对 HYPERLINK /wiki/%E5%82%85%E9%87%8C%E5%8F%B6%E5%8F%98%E6%8D%A2 傅里叶变换对： 实值、对称的自相关函数具有实对称的变换函数，因此此时 HYPERLINK /wiki/%E7%BB%B4%E7%BA%B3-%E8%BE%9B%E9%92%A6%E5%AE%9A%E7%90%86 \o 维纳-辛钦定理 维纳-辛钦定理中的复指数项可以写成如下的余弦形式： HYPERLINK /wiki/%E7%99%BD%E5%99%AA%E5%A3%B0 \o 白噪声 白噪声的自相关函数为δ函数： 自相关函