考虑奖金饥渴症的奖惩系统定价研究-应用数学专业毕业论文.docxVIP

复 旦 复 旦 大 学 硕 士 学 位 论 文 (l)投 保 人 可 以被 分 成 有 限个 等 级 ，每 个 等 级 用 C (l= 1，2，…，s) 表 示 ，投 保 人 初 次 投 保 会 有 一 个 初 始 级 别 C i。; (2)分 级 保 费 B = (今，乓，…，瓦) ，其 中 八为 等 级 C 的保 单对 应 保 费 ; (3)在 某 个 保 险 期 内(通 常 为 一 年 )，投 保 人 所 在 的 等 级 由他 前 期 所 在 的 等 级 和 历 史 索 赔 次 数 记 录 惟 一 确 定 。从 前 期 确 定 次 年 等 级 的方 法 称 为 转 移 规 则 ，即 级 别 C 的保 单 在 下 一 期 转 移 到 C ，的规 则 。转 移 规 则通 常 由变 换 兀 来 定 义 ，界(l’) 一j 表 示级别 C 的投保人报告级 k 次索赔将在下一期转移到级别q 。一般来说 ，如果 越 大 ， 表 示 对 应 等 级 的 保 费 今越 大 的 话 ， 对 处 于 等 级 C 的 投 保 人 ， 任 意 的 么 几 全0， 有 兀.(i) 全兀:(i) 。 奖 惩 系 统 可 以 用 马 尔 可 夫 链 理 论 进 行 分 析 和 构 建 。在 第 二 章 中 ， 本 文 会 具 体 介 绍 构 建 的方 法 。L oim aran ta「10」等 在 马 尔 可 夫 链 理 论 的基 础 上 对 奖 惩 系 统 的 性 质 做 了研 究 。 第 2 节 研 究 现 状 2 .1 纯 保 费 、 风 险 保 费 和 商 业 保 费 在 文 献 [2 4 1中 把 保 费 分 为 : 纯 保 费(n et p re而 u m )、风 险 保 费 (risk p rem iu m ) 以 及 商 业 保 费(co ~ ercial Prem inm )。纯 保 费 是 补 偿 保 险 公 司所 承 担 索 赔 的保 费 ; 在 纯 保 费 的 基 础 上 增 加 一 定 的 安 全 附 加 (security Io ad ing )，从 而 使 保 险 公 司 能 够 应 付 风 险 大 于 期 望 值 的情 况 ，这 就 得 到 了风 险 保 费 ; 在 风 险保 费 的基 础 上 考 虑 各 种 费 用 (比如 管 理 费 、佣 金 、利 润 等 )即得 到 商 业 保 费 ，也 叫 毛 保 费 (gros s p rem fum )。 本 文 下 面 提 到 的保 费均 指 纯 保 费 ，不 考 虑 各 种 安 全 附 加 和 费 用 。 纯 保 费 是 保 险 公 司 为 了支 付 保 单 在 保 险 期 间 的 期 望 索 赔 而 收 取 的 保 费 ， 个 体 保 单 的 纯 保 费 应 该 等 于 期 望 年 索 赔 成 本 ， 即 E (S ) S = 戈 + 弋 +. 二+ X ，，， 其 中 戈 (l’= 1，2，…，的 为每次 索赔额 ，戈 ，凡 ，…，戈 相 互独 立且 同分布 ，N 为 一 年 的总 索 赔 次 数 ， N 与 X ，相 互 独 立 ， 因此 有 4 复 旦 复 旦 大 学 硕 士 学 位 论 文 二一E( S) = 耳 斌SI N) 」= 叮 NE (刀 〕= E( N) E( 们 即 纯 保 费 为 年 索 赔 次 数 的 均 值 与 每 次 索 赔 额 均 值 的 乘 积 。 因 此 ， 要 确 定 纯 保 费 ， 就 要 求 出 索 赔 次 数 的 均 值 以 及 索 赔 额 的 均 值 。 2 .2 基 于 索 赔 次 数 的 最 优 B M S 早 期 ，B M s 的研 究 主 要 基 于 索 赔 次 数 ，早 在 196 7 年 ，B uh lm ann 和 B ieh sel[3 ] 等 就 系 统 地 提 出 了 期 望 值 保 费 原 理 ，也 就 是 每 个 投 保 人 所 缴 纳 的保 费 应 与 其 未 知 索 赔 次 数 成 正 比 。 假 设 索 赔 次 数 均 值 兄的 先 验 概 率 分 布 密 度 为 。(幻 ，过 去 t 年 的 实 际 观 测 索 赔 次数 为 么，棍，… 凡，则 对第 t+l 年 的索 赔 次 数 最 优 估 计 由 m杏+i。l 司厂(凡”、，1 一兄)2，，(兄{名_ ，瓦_ ，…凡)d兄白勺最优解凡+1·f 加(兄.仁，‘、二布)二 给 出。其 中 u(川 气，kZ，… 凡) = P( 气，kZ，…仁】幻。(幻 即 索 赔 次 数 兄 的 后 验 f p(气，气，…凡}兄)“(兄)d兄 概 率 分 布 。 2 .3 考 虑 索 赔 额 大 小 的 最 优