上海财经大学统计与管理学院时间序列分析课件第七章 平稳时间序列模型预测.pptVIP

上海财经大学统计学系 * 平稳时间序列模型预测 设平稳时间序列 是一个ARMA(p,q)过程，即 本章将讨论其预测问题，设当前时刻为t，已知时刻t和以前时刻的观察值 ，我们将用已知的观察值对时刻t后的观察值 进行预测，记为 ，称为时间序列 的第 步预测值。 上海财经大学统计学系 * §7.1 最小均方误差预测 考虑预测问题首先要确定衡量预测效果的标准，一个很自然的思想就是预测值 与真值 的均方误差达到最小，即设 预测值 与真值 的均方误差 我们的工作就是寻找 ，使上式达到最小。 下面我们证明最小均方误差预测就是 上海财经大学统计学系 * 条件无偏均方误差最小预测 设随机序列 ，满足 ，则 如果随机变量 使得 达到最小值，则 如果随机变量 使得 达到最小值，则 上海财经大学统计学系 * 因为 可以看作为当前样本和历史样本