基于GMDH理论的预测与预警模型及实证分析——以四川省进出口预测与预警为例.doc

第一章 导论 第一章 导论 选题的背景以及意义 2001 年 12 月中国加入了 WTO 成为世界贸易组织的正式成员国之后，其进出 口贸易持续两年保持较大的增长势头。出口同比增长率 2002 年、2003 年分别达到 了 22.3％和 34.6％，而进口同比增长率 2002 年、2003 年也达到了 21.2％和 47.4％。 两年的外贸顺差达到了 500 亿美元以上，其中，两年的进出口增长率都在 20％以 上，这说明加入 WTO 为中国进行国际贸易提供了新的机遇，也使得对外贸易在国 民经济之中所占有的地位越来越重要。但是，随着中国进出口贸易的不断发展， 出口商品不断优化，出口市场越来越广阔，地方已经逐步的成为贸易的主体。各 地区贸易逐渐开放，这使得地区的进出口贸易产生了以下特征： 地区进出口贸易波动比国家进出口贸易波动大； 中国是一个发展中国家，虽然，中国进出口贸易的改革在逐步开展，外贸的 权力也在下放，但是，由于各地区自然环境、资源条件、社会文化、经济、技术 发展水平的明显差异，国家对区域经济的发展实行非均衡发展的战略，给与了沿 海地区的政策支持，而中西部地区却缺乏了公平竞争的环境，这使得各地区进出 口贸易数据波动幅度比国家贸易波动幅度更大。 贸易风险进一步加大 中国是一个进出口大国, 2004 年中国进出口贸易总额将超越日本, 由 2003 年 的第四位跃居至第三位, 成为仅次于美国、德国的全球第三大贸易国。其中，出口 产品主要有: 家电、服装及纤维制品等。从贸易收支看, 中国对日本、韩国贸易为 逆差, 但对美国为顺差。我们应该注意到, 在中国贸易大幅增长的同时, 贸易风险 也在急剧上升。虽然，国家根据实际情况纷纷出台了各项政策、建立各种组织来 减缓贸易风险。但是，由于各地的贸易情况不同，国家主要是从总体出发对整个 贸易情况进行考虑，而并没有根据地区特色对地区出口产品贸易风险进行预警分 析。 根据地区进出口贸易的特征，采用适合于地区的方法，对进出口贸易进行预 测研究和预警分析，为进一步了解地区对外贸易未来发展趋势，及时做好风险防 1 电子科技大学硕士学位论文 范措施，从而减少贸易损失，增加出口创汇具有重要的意义。 目前，四川做为西部大省是中国内地对外开放的重点地区，这几年由于国家 宏观政策的扶持，四川省积极引进外商投资，参与国际分工和国际竞争，这推动 了进出口贸易的较大的发展。所以，深入剖析四川省进出口情况，预测四川省对 外贸易的未来发展趋势，并针对于四川省的实际情况建立对外贸易预警分析，对 进一步促进四川省进出口贸易发展，合理制定和有效的调整进出口政策，增强与 世界竞争的能力，具有重要的现实意义。 国内外文献综述 预测已经有几千年的过程，在古代，预测绝大多数都具有封建迷信的概念， 随着社会经济的发展，生产力的进一步提高，科学的预测慢慢的替代了迷信预测 和经验预测，成为了当前预测的主题。近几十年以来，预测学广泛应用于人口、 资源、教育、环境、金融、交通运输、城市规划、材料科学、科技管理等方面， 这已经成为当今研究的较多的一门学科。 发展至今预测方法主要包括：指数分析法、统计图示法、时间序列分析法、 领先指数法、经济计量模型法、专家预测法、自回归-差分-滑动平均预测法、组合 预测法、灰色系统预测法、神经网络技术预测法，这些方法是否成功直接依赖于 样本信息，也就是数据的质量。而由于数据统计的原因，各种经济指标的数据表 现出了样本量小，且具有噪声的特点，这主要从以下几个方面反映：一、数据统 计时间较晚，这样能够使用的数据时间就较短；二、在数据统计时，有些数据仅 仅只有年度数据和季度数据，并不存在相应的月度数据，这使得统计指标不完善； 三、数据统计受到许多非认为因素的干扰，使得数据的噪声较大。因此，在使用 传统的预测方法进行建模时，将会遇到数据样本的困难，这样就需要一种适合小 样本复杂系统研究方法，合理的去寻找经济对象构成的原因以及发展规律。为了 找到一种小样本预测方法 Madala H.R.把 GMDH 方法进行小样本噪声数据建模并 给于了证明，得到的最终结果显示这种方法具较明显的优势和适应性。因此，研 究 GMDH 在小样本噪声数据条件下进行预测，有着重要的理论价值和现实意义。 基于 GMDH预测理论的研究 1967 年，乌克兰科学院院士 A.G.Ivaknenko 运用多层神经网络原理（Rosenblatt 2 第一章 导论 Perceptron）和生物控制论中的自组织原理，以 K-G 多项式为基础，提出了一种可 用于复杂非线性系统的数据处理成组方法（GMDH），这种方法已经成为复杂和不 确定性经济系统中应用较广泛的一种预测方法。A.G.Ivakhenko[1] 等还运用 GMDH 对乌克兰的宏观经济进行预测，并