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银行评级多准则决策支持系统 摘要：阐述了一个目前在希腊银行所使用的多准 则银行评级方法，并将其运用在综合决策支持系统里进行案 例研究。通过该系统，可知基于PROMETHEE II方法的整体 评价结果，从而为每一年每家银行总体评价得分、相互敏感 性分析提供报告结果，并在“实时”状态下，显示银行业绩 和评级变化的影响。由于考虑到银行在动态环境中运作，对 于评价标准和评价过程参数变化所可能导致的评级结果变 化而引入的灵敏度分析予以了特别强调。 关键词：银行；评级模型；多准则决策支持；灵敏度分 析 1、引言 银行在金融和商业环境中的作用日益突显。银行所面临 风险的增加，使得新巴塞尔协议框架不断修订并改进，而这 一框架，被定义为银行类金融机构致力于风险管理的核心原 则。其中有关银行监管的过程，即监管当局负责对各银行的 风险进行管理并对化解状况、不同风险间相互关系的处理情 况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监 督检查，以评估银行的稳健性oSahajwala和Van den Bergh [1] 强调的是考虑了银行的财务表现及其内在风险状况和风险 管理能力的结构化与量化评估，这种评估的支持监测机构能 尽早发现银行环境的变化。 由于缺乏足够的有关银行违约的历史数据，银行评级系 统通常基于实证评估。Sahajwala和Van den Bergh[1]提供 了几个目前正在实践中使用的系统综述，包括使用最广泛的 骆驼(CAMELS)框架，其中涉及的六个主要因素：资本，资 产，管理，盈利，流动性和市场风险的敏感性。其他的多准 则技术也已用于银行绩效评价。Kosmidou和Zopounidis[2] 采用PROMETHEE方法,Raveh[3]采用了联合情景法，而Ho [4] 采用了灰色关联分析，Garcia et al[5]使用了目标规划。 Fethi和Pasiouras [6]则提供了 一个侧重于数据包络分析和 来源于运筹学和人工智能领域中最新银行业的效率分析和 绩效评估，此系统被广泛地用于银行业务活动当中，包括贷 款评估和信贷发放、财务计划、业务流程再造及资产/负债 管理。 本文提出了一个目前在希腊银行使用的基于PROMETHEE II的多准则银行评级方法，并将此方法用在综合决策支持系 统里进行案例研究，所选择的银行评估标准与来自希腊银行 的专家分析相一致。所选的标准符合骆驼(CAMELS)框架， 包括定性、定量的手段，特别强调了有关评价标准、评价过 程参数、输入数据相对重要性结果的灵敏性，并用灵敏度分 析技术和蒙特卡罗仿真来达到上述目的。 本文安排如下：第1节描述问题的背景和多准则方法的 细节。第2节说明了多准则决策支持系统的实施。最后，第 3节总结全文，并对了未来的研究方向进行了展望。 2、问题背景和多准则方法 银行评级模型的主要输出是把银行的分类变成有序风 险等级（组）。风险等级通常设置为5个等级，等级1表示 低风险/高业绩的银行；等级5表明高风险/低业绩银行。整 体的业绩又分解成不同的分数（即每一个评价标准）。 根据目前在希腊银行使用的骆驼（CAMELS）模型，这个 基于PROMETHEE II的多准则方法不仅可以使所需要的风险 等级变得可行，而且可形成银行整体的性能指标。流程图如 图lo 图1方法模型 PROMETHEE方法被广泛应用于对一系列两两比较的替代 方案进行排名，同时也被用来比较一个预先设定参考点的绝 对评价。下面小节将详细描述PROMETHEE方法在文中的应用。 第3节将给出详细的评价标准和如何将方法应用于决策支持 系统。 2. 1相对评价 在文中提及的PROMETHEE的银行评价方法是基于两两比 较的。对于每对银行（i, j）,以及整体业绩指标，其是描 述在n个评价准则中银行i的向量。全局偏好指数被定义为 局部偏好指数的加权总和，即： 5.5 (最差业绩)。最终的评价模型表达如下： 这种模式可用于银行的相关业绩排名。除银行的评级， 相关排名也要求作为评级/评价过程中的一个重要组成部 分，鉴于以这种方式定义整体得分，评级指所定义的时间间 隔，［0.5, 1.5］的风险等级为1, (1.5, 2.5］的风险等级为 2, (2. 5, 3. 5］风险等级为3, (3. 5, 4. 5］风险等级为4, (4. 5, 5. 5］风险等级为5o 2. 2绝对评价 如上所述的基于PROMETHEE II方法的评估提供了一个 银行的相对评价，这有助于识别一家银行与其竞争对手相比 的优势和弱点。然而，银行的评级模型也应该提供一个不依 赖于一系列正在被评估银行的绝对评价。 绝对评价也使用PROMETHEE方法的框架，但在这种情况 下的结果，仅以银行预先指定的参考点为基础。在希腊银行 分析师的实践当中，有两个选项被定义为参考点的规