上尾相关系数的估计-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得逝姿盘堂或其他教育机构 。．一霪一藜嘶援舻熟～龇潆镬蛾囊≮∥ 已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 学位论文作者签名： 签字日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解逝姿盘茔有关保留、使用学位论文的规定， 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和 借阅。本人授权逝’江盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进 学撼∥瓤鬻辩释懑秽?罐 行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 (保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名： 导师签名： 签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日 上尾相关系数的研究摘要 上尾相关系数的研究 摘要 尾相关性是用来研究两个随机变量在极值情况下的相关性．尾部相关性是用尾 相关系数来表现的．尾部相关系数在现代风险管理中有着越来越重要的应用，因此通 过样本观测值对尾相关系数进行估计是非常重要的问题． 本文给出了二维随机变量的上尾相关系数的一个非参数估计方法，分别讨论了二 维随机变量在边际分布己知和未知两种情况下的估计，并研究了估计量的性质．从理 论上证明了，在边际分布已知的情形下，它是一个强相合估计、渐近无偏估计，并给 出了有关的渐近分布；在边际分布未知的情形下，它是一个强相合估计、渐近无偏估 计．然后通过详细地模拟进一步验证了估计量的这些性质，并将其与其他的上尾相关 系数的估计进行了模拟对比，说明了该估计量具有较好的实际应用价值．最后的实证 分析用这个估计方法计算了中国股市数据的上尾相关系数． 关键词：尾相关；上尾相关系数；上尾相关系数估计；Copula函数；随机模拟 上尾相关系数的研究Abstract 上尾相关系数的研究 Abstract The concept of tail dependence describes dependence structure in tails of two random variables．A common measure of tail dependence is given by the SO-called tail dependence coefficient．Tail dependence coefficient is attracting an increasing attention in modem risk management．So it is very important to estimate the tail dependence coefficent based on the entire set of observations． This paper gives a new estimator for upper tail dependence coefficent of a bivariate distribution by a nonpararnetric method．The properties of the estimator are disscussed．Consistency and asymptotic unbiased estimation of the estimator are shown in theory．Futher,a detailed simulation study is provided which also proves the properties of the estimator．So the estimator can be used in practice．The upper tail dependence coefficent of China stock market is shown as an example． Keywords：Tail dependence；Upper tail dependence coefficient；Estimation of upper tail dependence coefficient；Copula；Simulation Ⅱ 上尾相关系数的研究目录 上尾相关系数的研究 目录 第一章绪论 1 1．1尾相关研究的意义 1 1．2尾相关研究的近况 一1 1．3基础知识介绍 ．3 第二章上尾相关系数估计的新方法 8 2．1