两类特殊鞅的研究及其应用-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 Classified Index: O211.6 U.D.C.: 519.21 Dissertation for the Master Degree in Science THE STUDY OF TWO CLASSES OF SPECIAL MARTINGALES AND THEIR APPLICATIONS Candidate： Li xiao tong Supervisor： Vice Prof. Wang li Academic Degree Applied for： Master of Science Speciality： Probability theory and mathematical statistics Affiliation: Department of Mathematics Date of Defence： June, 2014 Degree-Conferring-Institution： Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学理学硕士学位论文 哈尔滨工业大学理学硕士学位论文 摘 要 本文主要介绍了集值鞅、严格局部鞅的一些理论,并讨论了它们的某些应 用。 首先介绍了集值鞅和严格局部鞅理论的国内外发展状况及研究这一课题的 重要意义；接着在连续时间参数集值鞅的研究及其应用这部分内容中，介绍了 连续时间参数集值鞅、集值平方可积鞅、局部集值鞅和集值半鞅的基本理论， 简单分析了已有结论之间的关系；研究了关于集值平方可积鞅的随机积分，说 明了研究这个随机积分的原因，重新给出了这个积分的定义和表示定理，并证 明出这个积分是一个集值下鞅；还讨论了这个随机积分的一些性质。最后在严 格局部鞅的研究及其应用这部分内容中，我们介绍了严格局部鞅的定义，讨论 了鞅、局部鞅及严格局部鞅之间的区别与联系，还介绍了对判断局部鞅是否为 严 格 局 部 鞅 起 着 重 要 作 用 的 默 认 函 数 ； 讨 论 了 严 格 局 部 鞅 在 BSDE 中 的 应 用 ，我 们研 究了 一类 特殊 的 BSDE， 其终 值条 件是 关于 局部 鞅可 积的 一个 函 数，而生成元关于 z 的增长是有界的，当局部鞅是严格局部鞅时，这个 BSDE 至少存在两个不同的解，并把这个结果应用到相关的拟线性 PDE 上，得到拟 线性 PDE 存在不同的粘性解；在最后一部分内容中，我们用一些例子说明严 格局部鞅在金融模型中的经济合理性。 关键词：集值鞅；严格局部鞅；倒向随机微分方程；股票价格泡沫 I - Abstract This paper mainly studies the theories of set-valued martingales and strict local martingales, we discuss the applications of the two class of special martingales.First of all, we briefly introduce the development of set-valued martingales and strict local martingales. In the study of set-valued martingales and its application, we presents the definitions and the necessary results about continuous set-valued martingales, set-valued square integrable martingales, local set-valued martingales and set-valued semi-martingales, based on this we analysis the connection of these results. We discuss stochastic integral with respect to set- valued square integrable martingales, illustrate why we should consider this kind of stochastic integral, give the de?nition of stochastic integral of a stochastic process with respect to a set-valued square integrable martingale and the representation theorem