数理金融工程师认证CQF资料参考.doc

数理金融工程师认证CQF资料参考 一、数理金融工程师认证CQF(Certificate in Quantitative Finance)参考书目 ?《Paul Wilmott数量金融引论》(Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance)(P.Wilmott)?《Paul Wilmott数量金融》(Paul Wilmott On Quantitative Finance)(P.Wilmott)?《数量金融常见问题与解答》(FAQs in Quantitative Finance)(P.Wilmott)?《Excel与VBA高级金融建模》(Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA)(M.JacksonM.Staunton)?《期权定价公式指南大全》(The Complete Guide to Option Pricing Formulas)(E.G.Haug)?《衍生品：模型上的模型》(Derivatives：Models on Models)(E.G.Haug)?《金融中的蒙特卡罗方法》(Monte Carlo Methods in Finance)(P.J?ckel)?Wilmott杂志订阅单 二、金融工程推荐书目1.Futures,Options and other derivatives--by John Hull聪聪推荐：这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。John Hull也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.U6 n-O 2.Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork：s；聪聪推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。Bjork现在瑞典SSE。3.Financial Calculus--Martin BaxterRennie：s：X.S,{6 c9}：r聪聪推荐：非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦(nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income 4.Financial calculus for finance II--Shreve聪聪推荐：Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。4.5Martingale methods in Financial modelling--MusielaRutkovski聪聪推荐：也很好的，作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。数学背景5.Brownian motion and stochastic calculus--ShreveKarasatz4聪聪推荐：如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd,这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。6.Stochastic differential equations：.--Oksendal*聪聪推荐：如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。忘记了。7.Stochastic integration and differential equations--Protter聪聪推荐：如果觉得5比较不难，就读这一本。入门书。作者原来在普渡，现在康纳尔。8.Numerical analysis---任何作者聪聪推荐：当然作为Phd学生，葱葱还拥有Mathematics of ArbitrageMalliavin calculus等一些advanced书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说(包括我自己。)都太难了。Junior quant：9.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi聪聪推荐：非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在RBS伦敦。10.C++design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi聪聪推荐：对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。11.Modeling derivatives in C++--Justin London聪聪推荐：其实这一本就够了，各种