论新巴塞尔协议对银行业监管的创新-经济法学专业论文.docxVIP

硕士学位论文摘要 硕士学位论文 摘要 巴塞尔协议，作为国际银行业风险管理最有代表性的监管准则，从1988年 诞生以来，已被100多个国家自愿采用。但是随着金融全球化和金融创新的发展， 旧协议已经不能适应金融发展的需要了，新巴塞尔协议应运而生，建立了一套全 面管理风险，对风险更为敏感的机制。 本文重点从创新角度研究新巴塞尔协议对银行监管的措施，通过新旧巴塞尔 协议监管原则措施的比较，分析新巴塞尔协议的创新措施的作用影响。新协议主 要有三个方面的创新：一是在信用风险领域允许银行采用外部评级机构所提供的 信用等级计算其资本要求：具有高级风险管理能力的银行运用其Ⅱ{毋制度评定 信用风险，即以内部评级代替对每一种类资产的标准化的风险加权。第二大创新 是操作风险首次被纳入了支柱一资本充足率框架之下，体现了新协议全面风险管 理理念。第三大创新是以监管审查和市场纪律两大支柱作为原来数量标准的补充 手段，其目的是减少对第一大支柱数量标准的过度依赖，为资产评估确立一个更 均衡的标准。此外，新协议还有许多其他细化风险加权和对其他风险引入资本要 求的措施。 在此基础上，分析我国银行业监管的现状以及与新协议要求的差距，对我国 银行业监管提出建议。为我国完善银行内控制度、商业银行风险管理以及监管当 局加强对银行机构监管，完善银行信息披露制度，促使其有效地防范和化解金融 风险，提供法律理论支撑。 关键词：新巴塞尔协议，资本充足率，监督检查，市场约束 硕士学位论文 硕士学位论文 摘要 ABSTRACT The Basel C印ital Accord is one Of the most successful supervisory regulations． Hundreds of countries adopted the Ac∞rd aIld apply these staIldards in their supenrisory review process．IIl 2001，the Basel Committee declared the New Basel Capital Accord， the New Capital Accord renects the advanced risk management st锄dards and thougllt of the丘nancial superviSe．11le New Capital觚ord is tlle new intemational supeⅣisory standardS ofthe bank risk management，it’s印plication wiu deeply irmuencc the舀obal bankin昏 In the essay， emph鹤ized on the inIlovations of the banking supenrisory st柚dards in the New BaSel Capital觚ord．n∞ugh tlle comp捌son of the New Basel Capital Ac∞rd and the 1988 Basel Capital Accord，髓alyze the innuence of these iImovational standardS．There are 3 innovations in the A。ccord：the first is to improve risk sensitivity， the revision of the staIldardized appmach is the bank啪 use credit assessments of the export credit agency t0 decide their risk weight and the baⅡl【s who has the abmty to make use of the砌丘amework would use their intemal 鹤sessments of credit risk for setting ttleir capital cha玛es；the second is opemtional risk is addressed in the New Basel Capital Acoord， in Pillarl it proposes a r如ge of appmac