利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理-金融学专业论文.docxVIP

Ab Abstract PAGE PAGE IV method for our commercial banks to the validity and application value. This paper focuses on the selection of Bank of China, industrial and commercial bank, construction bank, China Merchants Bank and Shanghai Pudong Development Bank and other five listed commercial banks as the research object, the specific collection and collation of five banks from 2008 to 2011of the assets and liabilities of relevant financial data, using the interest rate sensitivity gap model is analyzed, and reveals that Chinas commercial bank interest rate risk management problems. Finally, in the western developed countries the interest rate risk management on the basis of experience combined with Chinas actual situation, from the commercial banks and external environment two respects put forward to strengthen China commercial bank interest rate risk management recommendations. Key words: interest rate marketization,；commercial bank；interest rate risk；interest rate risk management 目录 目录 目录 第一章 导论 1 第一节 选题背景和意义 1 第二节 国内外研究现状 2 一、国外研究现状 2 二、国内研究现状 4 第三节 研究方法及研究内容 6 第四节 本文的创新点 7 第二章 利率市场化与利率风险管理概述 8 第一节 利率市场化概述 8 一、利率市场化的含义 8 二、我国利率市场化改革的进程 8 第二节 利率风险管理概述 12 一、利率风险的含义 12 二、 利率风险的种类 12 三、利率风险管理的产生和发展 14 第三章 利率市场化对我国商业银行的影响分析 16 第一节 利率市场化下我国商业银行面临的利率风险 16 一、利率市场化下我国商业银行面临的利率风险类型 16 二、利率市场化进程中我国商业银行面临的利率风险现状 16 第二节 利率市场化对我国商业银行利率风险管理的影响 21 一、商业银行的存贷利差减少 21 二、商业银行面临的利率风险加大 21 三、商业银行的利率风险管理由被动型向主动型转变 22 第三节 利率市场化对我国商业银行经营环境的影响 22 一、提升了商业银行的竞争能力 22 二、有利于商业银行优化客户结构 23 三、促进了商业银行金融产品的创新和发展 23 PAGE PAGE VI 四、增加了商业银行的信贷风险 24 第四章 西方发达国家商业银行的利率风险管理 25 第一节 西方发达国家商业银行利率风险测量方法 25 一、 利率敏感性缺口分析 25 二、 持续期缺口分析 27 三、 VAR 模型方法 28 四、情景分析和压力测试 29 第二节 西方发达国家商业银行利率风险管理方法 30 一、缺口管理法 31 二、衍生工具管理法 31 第三节 利率风险测量方法的比较分析及在我国商业银行的应用 32 一、利率风险测量方法的比较分析 32 二、 利率风险测量方法在我国商业银行的应用 36 第五章 我国商业银行利率风险管理现状及问题分析 37 第一节 我国商业银行利率风险的实证分析 37 一、我国利率的变化情况分析 37 二、我国商业银行收益的利率敏感性分析 38 三、利率敏感性缺口分析 39 第二节 我国商业银行利率风险管理存在的问题 44 一、 商业银行自身内部存在的问题 44 二、 利率风险管理外部环境存在的问题 47 第六章 加强我国商业银行利率风险管理的建议 48 第一节 有关商业银行自