利率市场化背景下城市商业银行利率风险实证分析及对策分析-金融学专业论文.docxVIP

v中图分类号： 密级：公 开 v 学科分类号： 论文编号 ：JR2011020204052 硕 士 学 位 论 文 利率市场化背景下城商行利率风险实 证分析及对策研究 作 者 姓 名： 王韧 申请学位级别： 经济学硕士 指导教师姓名： 宿玉海 职 称： 教 授 学 科 专 业： 金融学 研 究 方 向： 国际金融 学 习 时 间： 自 2011 年 9 月 1 日 起至 2014 年 6 月 30 日 止 学位授予单位： 山东财经大学 学位授予日期： 2014 年 6 月 vi vi vii山东财经大学学位论文独创性声明 vii 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的 研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献 均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：王韧 日期：2014 年 3 月 2 日 山东财经大学学位论文使用授权声明 本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷 版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关 部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许 学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。 保密学位论文在解密后的使用授权同上。 学位论文作者签名： 王韧 日期：2014 年 3 月 2 日 指导教师签名： 日期： 年 月 日 山东财 山东财经大学硕士学位论文 Abst Abstract i i PAGE PAGE iv 摘 要 利率市场化是衡量一国金融市场发展成熟程度的重要标志，是银行业未来发 展的必经之路，目前我国利率市场化改革进入到了关键阶段，贷款利率已经放开 了限制，从国际上已经完成利率市场化改革的国家来看，利率市场化过程中对银 行业尤其是城商行之类的中小银行造成巨大的冲击，利率风险也成为商业银行所 面临的重要风险之一，因此，在接下来进一步深化利率市场化改革的进程中，对 城市商业银行利率风险研究以及城商行应对利率市场化相关策略研究具有重要的 理论意义和现实意义。 本文首先选取了美国、日本、中国台湾、智利四个具有代表性的已经完成利 率市场化改革的国家及地区，从背景、进程、对银行业的影响、商业银行的应对 策略做了分析比较，旨在为我国城商行提供相关经验；然后又分析比较了目前商 业银行在利率风险管理方面采用的三种模型：缺口模型、久期模型、VaR 模型， 并用缺口模型和久期模型先后分析了样本城商行的规避利率风险的策略，并在此 基础上提出了目前我国城商行存在的问题；其次从行业内部环境和宏观环境提出 了相关的建议:加快存款保险制度建立、加快市场基准利率建设、加强城商行监管， 并针对城商行自身提出了建设性意见：建立和完善以利率风险管理为中心的风险 管理模式、加快转型，改进业务发展模式等。 关键词：利率市场化 城商行 利率风险 久期模型 Abstract Interest rate marketization is a measure of a countrys financial market development important sign of maturity and it is the only way for the further development of the banking systerm.Now the interest rate marketization reform has been stepped into a critical stage, lending rates have been loosed restrictions.From international countries which have been reformed the interest rate marketization, the process of the interest rate marketization caused a huge impact on the banking systerm, especially the small or medium city commercial banks,and the interest rate risk has also become one of the major risks faced by the commercial banks.Therefore, in the nex