离散时间模型下的破产理论-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

摘要本篇学位论文主要讨论了离散时间模型下的某些概率律的问题，而这些 摘要 本篇学位论文主要讨论了离散时间模型下的某些概率律的问题，而这些 问题的讨论是通过计算罚金折现期望而获得的．罚金折现期望是关于初始盈 余的一个函数，依赖于破产时刻，破产前盈余等随机变量的．我们建立关于罚 金折现期望的更新方程，并由此可以求出，(u；。)，9(u；Ⅳ)与咖(u)的递推解．对 更新方程作一变换，可以获得，(u；z)，9(u；Y)与妒(u)的变换解．在小额索赔即 调节系数存在的前提下，把关于罚金折现期望的瑕疵离散更新方程变为正则 离散更新方程．借助离散更新方程的一个极限定理，对于充分大的初始盈余， 导出了最终破产概率，破产前盈余和破产时赤字的概率律的渐近解． 按照对收取保费的方式的划分，可以把风险模型分为连续模型和离散模 型两种．连续时问经典风险模型是复合泊松模型．关于它的讨论已趋于完善． Feller的更新论证和Gerber的鞅方法，对这一模型的结果给出了严格和简洁 的证明．我们也是运用这两种方法，对经典离散风险模型即复合二项分布进行 了讨论． 第一章我们主要介绍了泊松模型及其主要结果． (1) 1 妒(o)-南； (2)Lundberg不等式： 妒(“)≤e一8“，Vu≥0 (3)Lundberg—Crarher近似：存在正常数C，使得 妒似)一ce—m，“-÷。o 如 熙糕=- 引入了离散风险模型，离散更新方程的定义，一个极限定理．有关鞅的知识， 我们给出它的定义和相关的定理．在小额索赔下调节系数起到关键作用，我们 1 给出定义和一黪等式pE[r。】+(卜p)=r． 给出定义和一黪等式 pE[r。】+(卜p)=r． ㈦1) p∑”“【l一∑vJP(j)IR。一1． (1·5·2) k=O J=1 对于罚金折现期望，我们在第二牵中。运用更新理论，徉到毋(Ⅵu)的瑕疵离 散更新方程； n 寿 西(“；w)=p芝：一‘垂(t‘一叠u)fl一∑矿P(，)】+ 焉翻基一k=O J。l删1叫 )j (2．m) 一p∑vk+l-u∞(蠢)【l—P(k+1)! 由这一方艰运弼控毒l故鼓定理取摄臻褥i,I圣{钕o)妁显示謦： 螂洲2再蘸丽轰∥1删l叫 强 咎“》 燕嚣砖甜矗寺不藏彩式的苟-i垒．歆量f0；。i秘囊式辫，分葶《释嬲，f0；。》，gfo；》} 与妒(t‘)的显式辫． 邶；墨)2 F蔼丽P川【卜P(王+1)】 ∞2) 痰馥彩=再毒丽善≯¨瑟砷辑螂琵 粒72-鼬 焖。而南§”“1fl_附“)t眦6’ 畸母{“：。)的瑕亵离散更新方程．整理侈项得到，(“：j}．叭m”)与妒{“}的遵维 辫；蠢}母《“：w)砖暇疵离散更辩方裁，终一变竣再整理，可殍，({l：。》，gi8：￥》与 ID㈨的窒橇解． ∞，=驾善qv筹1一∑羔lp”。p沁)’s一叮”一pt’G￥{。 贮1 1型!二璺型 一 f2 3．：；1 (2．3．5) s～ 一群’b≮{sj 2 讹y)：叵堂坐s-型口10-型pvG坐x(s型) 讹y)：叵堂坐s-型口10-型pvG坐x(s型) (2删 由调节系数所满足的一个方程，第三章中，我们把皿(u；u)满足的瑕疵离 散更新方程变为正则离散更新方程．对正则离散更新方程运用极限定理·对于 充分大的初始盈余，我们可以得到皿(u；u)的渐近解： 圣(t‘；u)一CR一“，“—+。。 其中 c：堡∑型趟型二蠢西而币墨万-丽PEk—=o——oJ(k一)[1-P(k+1)ll取u的不同形式进而得到，(u；z)的渐近解 ，(u；z)一GR一，u_+” 其中 G=黜i【r南pv。p(z”z+1[1一P忙+1)】】 。2一A(R／u一)。1一 )。”‘、 “1 9(u；”)的渐近解： g(u；y)一qR一，u_÷∞ 其中 铲。量R u p q ，。ttk+l-u【-一，)(女+”) 一P∑,ffk‘t-U[1一P(k+y)】] 驴h)的渐近解 v(u)一C’R“‘．¨一x 其中 艮煮等[两巷丽挈+¨[--P(k+1 一P∑u“。“(1_P(k+1)】】 3 在第四章中，由离散风险模型中的独立性假定，根据调节系数所满足的一 在第四章中，由离散风险模型中的独立性假定，根据调节系数所满足的一 个方程。证明了nR一“为一正鞅．运用鞅的选择样本定理和控制收敛定理· 妒(“)2—— (4．1．1)∽1‘1 J 得到所满足的一个等式：妒(u)=—R-—UEfvTR-vr I Uo=u,Too] 及不等式 妒(u)≤R一“Vn 2 0． 对r的解0P1，我们有一个应用． E阳BJ(Boo)lUo=u】_pZ“ 置后介绍了进一步可做的工作． 关键词：离散模型；罚金折现期望；调节系敷；离散更新方程；渐近解 秧；破产概率；停时． ABSTRACTThis ABSTRAC