程式交易在选择权上的应用-AWS.PDF

程式交易在選擇權上的應用 ATR and Strangle 課程大綱 • Part 1 : Basic Concept Building Block – 程式交易的回顧 – 程式交易平台： Excel VBA – BS MODEL與Greeks回顧 • Part 2 : Auto Trade On Option – Strangle 策略 – 交易邏輯建立 – 系統實作 • Discussion and QA 2012/4/26 WWW.ALGOSTARS.NET 2 今天目的 • 模擬交易的使用 – EXCEL DDE 接收即時報價 – EXCEL VBA送單到模擬交易所 – EXCEL 接收回報 • 選擇權BS Model計價模型 On Excel – 建立BS Model計價模型的相關函數 • 計算理論價、隱含波動率、商品Greeks等 下次上課目的：用這些零件組裝一個簡易 的選擇權程式交易系統 2012/4/26