具有MA（q）误差线性模型协方差阵参数的分步估计与Bootstrap算法.pdfVIP

独创性说明 作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的 研究工作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致 谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也 不包含为获得大连理工大学或其他单位的学位或证书所使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明 确的说明并表示了谢意。 作者签名：蛙竺堡日期：塑：!：也 型垒垦：星互丝墨(虫堡董丛垡堕型堡互重堕茎塑堕坌塑笪笪里里!堕!!!望兰鲨 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解‘呔连理工大学硕士、博士学位论文版权使用规 定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编 入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文． 知矗仡， 作者签名 导师签名 篓迎 丝年!主月二竭 大连理工大学硕士学位论文 1绪论 1．1线性模型中最tJ、_-乘法的发展 线性模型与最小二乘法是数理统计学中的两个重要而又密切联系的主题，虽然最小 二乘法在统计中的应用不仅仅限于线性模型，但无可怀疑，线性模型是最小二乘法(及 其变种)在统计中应用最成功的领域，其成果具有理论上的深刻性和应用上的广泛性． 从历史上考察，最小二乘法起源于求解线性矛盾方程组的问题，用现在的术语说，后者 则是源于线性模型参数的估计问题。至于线性模型本身，则是起源于天文和测地中的误差 分析问题。其一般模式是这样的：设在一个问题中涉及量‰钆…，唧和卢，，…，岛，前者 是易于或可以直接观测的量，后者是难于或不可直接观测的量．根据某种理论，这些量在一 1805年提出用最小二乘来解这个问题，得到学界的公认，并在应用上得到推广。从这段 历史可以看出线性模型与最小二乘法两个主体的密切联系。 最小二乘估计的统计理论。其中包括现在人们所周知的，作为这个方法的基础理论成果 …Gauss 发展在统计史上享有极高的评价，被认为是19世纪数理统计学的中心主题． 但在19世纪大部分时间，以上的发展被认为纯属误差论的范围，与统计分析不相 干。当时流行的观点认为误差处理的是对—个对象多次观测的数据，而统计学处理的是 对一个群体中～些不同个体的测量数据，两者有本质的不同．但当时也有些学者，主要是 等人提出和发展相关回归分析，引进多元正态分布作为描述多位数据的统计模型，特别 是发现了再多维正态中一个变元的条件期望是其他变元的线性函数，从而把相关回归分 析与线性模型联系起来，也为最小二乘法在此领域中的应用敞开了大门。这些发展确立 了线性模型一最ij、--__乘法在统计分析尤其是在回归分析中的中心地位，意义十分重大， 碑。 性模型的离散化，为线性模型一最小二乘法这个体系找到了一种全新的且十分重要的应 用，使这个体系发展史上第三块有重要意义的里程碑。经过这些发展，线性模型一最小 型垒垦：墨查!!丝(塑堡差垡堂塑型塑立薹堕量墼塑坌芝笪盐兰曼!!!!!!婴蔓鳖 二乘法这个体系最终确立了其在统计方法中的中心地位。虽然在以后许多更复杂的模型 和方法被引进到统计学的研究领域中，但从应用的角度看，这个体系的中心地位并为基 本动摇。 自这以后，这个体系还没有像上述那样的基本意义的成果，但70余年来，在深度和 广度上，还是有不少重要的发展，其中一些很有实用意义。 1．2经验估费中的信度理论 信度理论萌芽于20世纪20余年代，至今已有80年的历史．最早的信度理论被以外 险精算师用于计算劳工赔偿保险费率。 信度理论在非寿险精算中理论与实务中具有重要地位。其在精算科学中的应用可以 分为两种类型．第一类是横向应用，第二类是纵向应用．信度理论有两种基本方法：有 限波动(LimitedFluctuation)信度和最大精度(Greatest